CFDの日経225先物のデイトレを考える（ドルコスト平均法に似ている

CFDの日経225先物のデイトレを考えます。日経225は基本的に右肩あがりのトレンドです。単に保有して日経の上昇率だけの利益ではなく、相場のうねりを拾い、細かく利確することで利益の最大化を図りたいと思います

ドルコスト平均法に似ていますが、似て非なるものです。

はじめに

私はシストレ以外でもポチポチと投資をしています。その中の一つがCFDの日経225先物のデイトレです。
そんなに真面目に投資しているわけではないのですが、どうも手動というところで精神的に少し辛いです。

現在、Macdをメインに投資や利確の判断をしているのですが、見逃す時もあれば、面倒くさくなって、適当にポチっと投資したりしてしまいます。
これではダメですよね。
億り人の大半の方々は、ちゃんと投資に真面目に向き合い、記録をつけて、PDCAを回しています。

それはわかるのですが、面倒がりの私としては、なるべく手を抜きたい。。。
そして心安やかに投資をして、利益を得る。
なんて夢のようなことを考えます。

そこで、今回は、新たな手法の模索と裏付けを得て、スッキリした気分でポチポチと投資したいと考えています。

投資対象と金融機関

投資対象

今回の投資対象は、決め打ちですが、「CFDの日経225先物」です。

選別の主な理由

• トレンドが右肩あがりだから、基本は買いのみの戦略で良い。
• 暴落しても、なんとなく下限がある。（この発想が危険かも）
• CFDだから期日がない。
• 基本的には世界や日本経済などの影響なので、なんとなく値動きの理由がわかる。（値動きの根拠とまでは言わないですが、雰囲気が伝わってくる感じです）
• 小ロットで投資ができる（と言ってもGMOクリック証券ではロット10枚ですが）

金融機関

CFDをやると言えば、国内では限られてきますが、私はGMOクリック証券を利用しています。

選別の主な理由

• GMOクリック証券の口座を持っている（DMM証券やサクソバンク証券、IB証券などの口座もありますが）
• スプレッドが狭い方だから（DMM証券はスプレッドが広い？）
• 手数料が安い（くりっく365株は手数料が高い？）
• 取引時間が長い（IB証券は基本的に取引所が開いている時間のみで短い）

現在の投資手法

なぜ資金を分散させるかと言いますと、ドルコスト分散法と理論は同じなのですが、少し違います。

ポジションを以下のように一つにまとめると以下のようになります。

それを分散させるとどうなるか。以下のようになるのですが、利確幅は固定ですので、利益額は少なくなります。

しかし、150PIPSを達成するまでに、相場の上下のうねりがあり、うまく行けば何回転か利確して投資をすることができます。上記の表の場合、2回転すれば等しくなり、2.5回転以上であれば、この手法の方が利益が多くなります。

それに高値つかみでトレードが凍結するリスクが少しは抑えられています。
上記の例では50円刻みに建玉を持っていますが、実際には手作業ですので、もっと下がってから買えることもあります。

このようにして、利益の最大化を狙っています。

しかし問題があります。

問題

• 結構な頻度で、吹上の相場を見逃す。
  • 理由：利確が固定だから乗れない。上昇では心理的に天井が近いと思い投資できない。
• 投資数量が目標を達成しない。
  • 理由：もう少し下がるのではないかと、少し待ってしまう。保険の意味を込めて最後のロットを投資せずに残してしまう。

根本的な原因は、値頃感を見てしまうところですね。まぁ心の弱さですね。

右肩上がりのトレンドですので、かつ損切しないので、損することはないのですが、利益の最大化を図れていないと感じます。
実際、日経225の上昇率より利益は出ていたのですが、思うほどではありませんでした。

新しい投資手法

投資の手法をあれやこれやと考えたのですが、そもそも右肩上がりの相場ですから、投資のタイミングにかかわらず勝つことができます。
その「勝ち」を最大限にすることが今回の目標です。

そもそも人間（私）は決められた通りにトレードができないと思う。
サボりだけでなく、様々な理由による時間的制約も多いと思います。

そのような背景から投資手法というよりは、建玉管理と資金管理だけで、なんとかならないかなと考えました。

以下の投資手法の検証では、複利効果を考えていません。複利効果を含めると本筋の投資効果が分かりにくくなるためです。

投資手法１

投資手法

ポイントをまとめると以下になりますね。

• 投資の判断はできるわけがない。だったらいつでも投資すればいい。
• 投資数量をドルコスト平均法のように分散させるのはいいが、常に保持するようにすることが大切だ。投資判断の通りいつでも投資すればいいので、常に全開の投資にする。
• 全開の投資にしても安心できるように資金管理を見直す。

検証

投資はランダムで判断することにします。
ランダムは0〜60として、1が出れば投資するという具合です。必ず60回に1回投資するわけでないです。

データ：GMOクリック証券の1分足のヒストリカルデータ（2020年4月〜5月の途中までで2ヶ月弱）

結果は以下のとおです。ランダムですので3回試しました。

• 期間pipsは3回とも同じ期間ですので値は同じです。
• 投資回数がランダムのためバラ付きがありますが、それでも2ヶ月弱と考えると回数は考えていたより多かったです。
• 利確pipsは想定を遥かに上回る好成績でした。
• 期間の利益は2695pip × 500枚= 1,347,500円となり、資金は6,347,500円となります。2と3は上回っていますが1は負け越しです。
• 含み損の最大は、-1376pipsでなかなか大きいです。
• 利確までの期間は、最大：約20日（2件）、平均：約2日、中央値：11時間35分でした。

補足

ポジションは100枚を一つのポジションで試しました。期間pipsに負けています。

結論

いい線いっているように思えたのですが、ダメっぽいですね。
検証しながら思ったのですが、ランダムは手抜き過ぎるのかも。もう少し理論的に考えるべきかなと。

投資手法2

投資手法１の変化球です。

投資のタイミングが投資手法１ではランダムと乱暴だったので、今度は、何かの指標を元にしようと思います。
というか、元の木阿弥になりますが、やはりmacdではないかと思いました。
それでは検証の意味がなく面白味もないので少し変えました。

元のシストレ

IB証券でシストレ｜CFDのダウ30と日経225をMACDでデイトレード

今回の投資手法

以前のシストレから変えたと言っても、

• 5分足を含まない。
• 資金を5つに分散して、最大5つのポジションをとる

だけです。

検証

検証には以下のシストレを修正して行いました。

IB証券でシストレ｜CFDのダウ30と日経225をMACDでデイトレード

ですので、データの期間が半分くらいになっています。それと、IB証券のCFDはNYSE（ニューヨーク証券取引所）や東証の市場が開いている時間のみとなっています。

若干、シストレより少し良くなっています。あれ。。。

投資手法3

念のために、投資手法2に投資と決済の条件を元のように5分足も追加してみました。

検証

やはりシストレより良くなっています。

この状況で少し解説です。

• 1日の平均投資回数はIBUS30：約2回、IBJP225：約4回でした。
• 利確pipsは想定を遥かに上回る好成績でした。特にIBUS30は期間pipsの約１０ばいです。
• 期間の利益は以下となります。
  • IBUS30：627pip × 5枚 = 3,135米ドル
  • IBJP225：1112pip × 500枚 = 556,000円
• この手法との比較は以下になります。IBUS30がなかなか優秀です。
  • IBUS30：期間利益3,135米ドル、本投資手法6,442米ドルで 205%
  • IBJP225：期間利益556,000円、651,646円で 117%
• 含み損は、2つともなかなか大きいです。
• 利確までの期間は、最大：約20日（2件）、平均：約2日、中央値：11時間35分でした。

結論

結構、よくなりましたね。しかもシストレより成績が良くなりました。
ということは、この分散投資の効果があるということですね。

しかし、ポチポチの手作業では対応しにくいですね。

1点、気になったのは、資金を5つに分散して投資を分けてはいますが、クロスになったら次の1分もクロスの状態ならまたすぐに買いを入れるようになってしまっています。

念のため、次の1分に買いがすぐに入らないように試してみました。
一度、Macdが買いクロスになって投資した場合は、1分足か5分足のどちらかが買いクロスを外れてから、再度、1分足と5分足が買いクロスになったら投資するという具合です。

IBUS30は悪くなりましたが、IBJP225はよくなりました。

微妙な結果ですね。。。

結論

以下の2つは有効性があると判断できます。

• macdの1分足と5分足で、投資と決済の判断する。
• 資金を分散させて、複数のポジションを保有する。

最終の問題は、人の手でポチポチとトレードする以上、ムラが発生することです。

シストレならぬ、システムでアラートを出して、それでトレードをするという方法もありますが。。。
どうなんでしょうね。

それと、macd以外の指標も見直してみるのもいいですね。