はじめに
彼女（妻）が見つけた以下の本を参考に、シストレできないか検証しました。
アフェリエイトではありません。本気で利益がでないか調べています。
みなさんも良さそうな手法があれば教えてください。
私が代わりにテストします。
＊ワードプレスでURLを貼り付けただけで、こんな表示の仕方をするようです。。。でかい・・・。
私は読んでいないのですが、彼女から3つの手法を教えてもらいました。
- 暴落時の逆張り投資法
- 日経平均株価の逆張り投資法
- 日経平均の空売りデイトレード
今回は、「暴落時の逆張り投資法」に挑戦しようと思います。
JACKさんについて
私は勉強不足で存じ上げなかったのですが、以下のサイトを参照してください。
＊私はまだ読んでいません。改めて読みます。。。
暴落時の逆張り投資法の整理
エントリーの条件
- 日経平均株価が前日比3％以上下落
- 投資銘柄の終値と5日移動平均の乖離率が−10％以下
- 投資銘柄の終値と25日移動平均の乖離率が−25％以下
エントリーの方法
エントリーの条件が整った翌営業日に成行（始値）
イグジットの条件
- 含み益が10％以上で利確する。
- エントリーした日から7日以上経過したらタイムアウトで決済する。
イグジットの方法
イグジットの条件が整った翌営業日に成行（始値）
目標
この本によれば以下の成果を出せるそうです。
- 勝率：80％以上
- 平均損益：約9％
- 平均利益：約15％
- 平均損失：約−13％
10％で利確しても、翌日の朝のエントリーで利益が10％を上回るということですね。
投資（検証）する銘柄
またまた私事ですが、IB証券の日本口座がなく、米国株で検証してみます。
この時点で、要件と大きく異なりますが。。。
米国株ですが、大御所からベンチャーまでというところです。ちょっとNASDAQに偏っています。
| 取引所 コード | 銘柄名 | 業種 | |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | TSLA | テスラ | 自動車 |
| NASDAQ | AAPL | アップル | コンピュータ関連 |
| NYSE | MCD | マクドナルド | レストラン & バー |
| NASDAQ | SBUX | スターバックス | 外食 |
| NASDAQ | EXPE | エクスペディア・グループ | レジャー・オンライン旅行 |
| NASDAQ | BYND | ビヨンド・ミート | 食品 |
| NYSE | DIS | ウォルト・ディズニー | 娯楽 |
システム
システム要件
- OS：macOS Carolina 10.15.6
- 言語：Python 3.7.2
- 開発ツール：Jupyter Notebook 1.0.0
システム要件外でも動作すると思います。
システム
以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）
システムにはIB証券からヒストリカルデータ（過去データ）のダウンロードも含まれています。
ヒストリカルデータは10分足を利用しています。本当は日足でいいのですが、10分足があったのもので、それをリサンプルしています。
シストレのバックテストの結果
今回はバックテストというより、集計までになりました。
2018年1月〜2020年8月末までのデータです。
end_date symbol count all win pre w_sum w_mean loss_sum loss_mean total 0 2019-01-01 TSLA 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 1 2019-01-01 AAPL 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 2 2019-01-01 MCD 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 3 2019-01-01 SBUX 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 4 2019-01-01 EXPE 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 5 2019-01-01 DIS 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 6 2020-01-01 TSLA 2 0 0.0 0.000 NaN -0.76 -0.380000 -0.760 7 2020-01-01 AAPL 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 8 2020-01-01 MCD 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 9 2020-01-01 SBUX 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 10 2020-01-01 EXPE 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 11 2020-01-01 BYND 5 2 40.0 29.375 14.687500 -164.08 -54.693333 -134.705 12 2020-01-01 DIS 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 13 2020-09-01 TSLA 6 3 50.0 69.098 23.032667 -43.29 -14.430000 25.808 14 2020-09-01 AAPL 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 15 2020-09-01 MCD 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 16 2020-09-01 SBUX 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 17 2020-09-01 EXPE 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 18 2020-09-01 BYND 5 4 80.0 46.977 11.744250 -2.07 -2.070000 44.907 19 2020-09-01 DIS 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 pre mean 42.5 total sum -64.74999999999993
残念です。勝率は42.5%となりました。
トータルの利益もマイナスです。
BYNDが大きくマイナスです。BYNDを除けばプラスになります。といってもTSLAしか残りません。
TSLAは約25ドルの利益になります。あとは投資する枚数で利益額が決まっています。
というか、エントリー回数が少なすぎますね。まぁ、暴落時の投資手法ですから、少なくても当たり前ですね。
エントリー回数が少なすぎましたので、以下のエントリー要件の１は検証に含んでいません。
- 日経平均株価が前日比3％以上下落＝＞今回で言えばS&P500かダウ30かな！？
ちなみに、イグジット要件の10％の利益を5％にしました。
end_date symbol count all win pre w_sum w_mean loss_sum loss_mean total 0 2019-01-01 TSLA 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 1 2019-01-01 AAPL 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 2 2019-01-01 MCD 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 3 2019-01-01 SBUX 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 4 2019-01-01 EXPE 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 5 2019-01-01 DIS 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 6 2020-01-01 TSLA 2 0 0.000000 0.0000 NaN -0.76 -0.380000 -0.7600 7 2020-01-01 AAPL 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 8 2020-01-01 MCD 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 9 2020-01-01 SBUX 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 10 2020-01-01 EXPE 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 11 2020-01-01 BYND 5 2 40.000000 14.3275 7.163750 -164.08 -54.693333 -149.7525 12 2020-01-01 DIS 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 13 2020-09-01 TSLA 6 4 66.666667 40.8185 10.204625 -47.01 -23.505000 -6.1915 14 2020-09-01 AAPL 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 15 2020-09-01 MCD 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 16 2020-09-01 SBUX 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 17 2020-09-01 EXPE 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 18 2020-09-01 BYND 5 4 80.000000 22.7685 5.692125 -2.07 -2.070000 20.6985 19 2020-09-01 DIS 0 0 NaN 0.0000 NaN 0.00 NaN 0.0000 pre mean 46.666666666666664 total sum -136.00549999999998
勝率は上がりましたが、利益は激減です。
テスラもマイナスに転じました。
今度は20％にしました。
end_date symbol count all win pre w_sum w_mean loss_sum loss_mean total 0 2019-01-01 TSLA 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 1 2019-01-01 AAPL 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 2 2019-01-01 MCD 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 3 2019-01-01 SBUX 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 4 2019-01-01 EXPE 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 5 2019-01-01 DIS 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 6 2020-01-01 TSLA 2 0 0.000000 0.000 NaN -0.76 -0.380000 -0.760 7 2020-01-01 AAPL 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 8 2020-01-01 MCD 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 9 2020-01-01 SBUX 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 10 2020-01-01 EXPE 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 11 2020-01-01 BYND 5 2 40.000000 59.470 29.735 -164.08 -54.693333 -104.610 12 2020-01-01 DIS 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 13 2020-09-01 TSLA 6 2 33.333333 111.680 55.840 -37.93 -9.482500 73.750 14 2020-09-01 AAPL 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 15 2020-09-01 MCD 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 16 2020-09-01 SBUX 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 17 2020-09-01 EXPE 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 18 2020-09-01 BYND 5 1 20.000000 24.214 24.214 15.17 3.792500 39.384 19 2020-09-01 DIS 0 0 NaN 0.000 NaN 0.00 NaN 0.000 pre mean 23.333333333333332 total sum 7.764000000000053
勝率は下がりましたが、トータルではプラスになりました。
これはテスラの利益が上がっただけです。
このように2社だけで検証しても意味がないですね。。。
まとめ
今回のボツ案行きになりました。
もう少し多くの銘柄で確認すれば、結果が違ったかも知れません。
またそもそも以下の要件も含めないと駄目ですよね。。。
- 日経平均などの下落率をエントリーの要件に含める。
- そもそも米国株ではなく日本株にする。
他に、この本に限った話ではなく、大抵の本やブログなんかで利益がでるという手法で、売買のスプレッドや手数料などを考慮していないことが多いです。
特にスキャルピングなんかはスプレッドだけで負けてしまいます。
今回は試していませんが、もしかすると売買のスプレッドや手数料を外すと利益が出るかも知れません。
私は負けずに次の投資法を試してみようと思います。
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