はじめに
私はマネースクウェアさんのトラリピを１年ほどやっていますが、予定通りぼちぼちとした利益を積み重ねています。
マネースクウェアさんのトラリピを知らない人は以下の公式サイトを参照してください。
マネースクウェアさんのトラリピを始める際に参考にしたサイトは以下です。
上記にも書いたとおり、ぼちぼちとしか利益を生むことができません。
そこで、考えたのがトラリピ風のシストレを構築してマイルールでもっと利益をあげようというものでした。
トレードのポイントや利確の幅、ロットなどを自動的に可変にできるのがシストレの良さです。
以下のページでトラリピ風のシストレを紹介しています。トラリピ風の欄を参照してください。
シストレ
現在、マネースクウェアさんのトラリピで使用している通貨ペアは以下になります。
- USD/JPY
- EUR/JPY
- EUR/USD
- AUD/JPY
- AUD/USD
- NZD/JPY
- NZD/USD
- CAD/JPY
ドルストレートを４つ、クロスJPが４つの合計８通貨ペアです。
今回は、マネースクウェアさんのトラリピはもちろん、私のトラリピ風のシストレでトレードする通貨ペアを再考して見極めたいと思います。
通貨ペアを絞り込む
マネースクウェアさんでは通貨ペアの数が少ないため幅広い戦略が取れませんでした。
シストレでは、OANDA JAPANかIB証券のどちらかで利用することになりますが、どちらも豊富な通貨ペアを提供してくれています。
とはいえ、なんでも良いかというとそうではないと考えています。
通貨ペアの選定の定義
- レンジ相場であること
- ボラティリティがあること
レンジ相場であること
トラリピは原則、上がったり下がったりするから利益を出すことができます。
上がり続ける、または下がり続けるものも理論的には利益を出すことができますが、FXでは難しいかなと思います。トルコリラや南アフリカランドでは、売りの戦略になると思いますが、下手するとスワップポイントで負けてしまうリスクがあります。
日経225などの株価指数CFDであれば問題ないと思います。場合によってはVIX関連もいけると思います。
ボラティリティがあること
上記の「レンジ相場であること」にも通じるところがあるのですが、価格が動いて初めて利益が出ます。
もっというと大きく動けば、利益額がもっと増えるということです。
通貨ペアの候補
通貨ペアは多いほうが、時間帯によるボラティリティのロスを減らせる反面、多くの証拠金を必要とします。
クロス円だけよりも、ドルストレートやクロスユーロを織り交ぜた方が優位になるかと思いますが、円自体が取引量が多い通貨であり、且つクロス円でも、EUR/JPYなどはヨーロッパ時間、CAD/JPYなどはアメリカ時間で取引量が増えますのでクロス円だけでも良いかと思います。
リスク別通貨ペア
以下はクロス円で見た場合の私の勝手な通貨区分です。
- 避難通貨
- USD（クロス円で見た場合はリスク通貨になるかも知れません
- EUR
- CHF
- リスク通貨
- GBP
- CAD
- AUD
- その他資源国通貨
スワップポイント
現在のクロス円でのスワップポイントの状況です。
当然のことながら今後状況は変わるかも知れませんが、以下の状態は近年はほぼ維持を続けています。
- 売りでもらえる
- EUR/JPY
- CHF/JPY
- 買いでもらえる
- USD/JPY
- GBP/JPY
- CAD/JPY
- AUD/JPY
- その他資源国通貨
候補の通貨ペアの相関性
相関性は当然期間により異なります。どの期間で判断するかというのが大きなポイントになります。
各通貨ペアの値動き
各通貨ペアの月足の終値でグラフを作成しました。
OANDA JAPANの過去データの都合上、2004年06月以降分となります。USD/JPYなどは2002年から取得できたのですが。。。
クロス円ということで似たような動きになっています。
ただ、2008年のリーマンショックや2016年のブレグジットの国民投票頃からレンジが変わっていますね。
通貨ペアの相関性を数値化
期間別に相関性を数値化してみました。
2004-06-30
USD_JPY EUR_JPY GBP_JPY CHF_JPY AUD_JPY CAD_JPY
USD_JPY Null 0.659882 0.658728 0.611844 0.323105 0.560456
EUR_JPY 0.659882 Null 0.899008 0.206045 0.637926 0.873602
GBP_JPY 0.658728 0.899008 Null 0.049893 0.602002 0.860771
CHF_JPY 0.611844 0.206045 0.049893 Null 0.319416 0.177556
AUD_JPY 0.323105 0.637926 0.602002 0.319416 Null 0.825642
CAD_JPY 0.560456 0.873602 0.860771 0.177556 0.825642 Null
2007-01-01
USD_JPY EUR_JPY GBP_JPY CHF_JPY AUD_JPY CAD_JPY
USD_JPY Null 0.6265 0.619571 0.805212 0.321498 0.512439
EUR_JPY 0.6265 Null 0.921438 0.334956 0.660328 0.884133
GBP_JPY 0.619571 0.921438 Null 0.299378 0.713972 0.919315
CHF_JPY 0.805212 0.334956 0.299378 Null 0.333799 0.285517
AUD_JPY 0.321498 0.660328 0.713972 0.333799 Null 0.862212
CAD_JPY 0.512439 0.884133 0.919315 0.285517 0.862212 Null
2017-01-01
USD_JPY EUR_JPY GBP_JPY CHF_JPY AUD_JPY CAD_JPY
USD_JPY Null 0.515709 0.566943 0.539104 0.652493 0.700323
EUR_JPY 0.515709 Null 0.880097 0.667555 0.782584 0.828373
GBP_JPY 0.566943 0.880097 Null 0.606055 0.768381 0.794131
CHF_JPY 0.539104 0.667555 0.606055 Null 0.629008 0.636882
AUD_JPY 0.652493 0.782584 0.768381 0.629008 Null 0.8679
CAD_JPY 0.700323 0.828373 0.794131 0.636882 0.8679 Null
2019-01-01
USD_JPY EUR_JPY GBP_JPY CHF_JPY AUD_JPY CAD_JPY
USD_JPY Null 0.882139 0.829321 0.108137 0.748836 0.675727
EUR_JPY 0.882139 Null 0.78453 0.240589 0.86469 0.715122
GBP_JPY 0.829321 0.78453 Null 0.266739 0.657649 0.699197
CHF_JPY 0.108137 0.240589 0.266739 Null -0.0481126 -0.0980005
AUD_JPY 0.748836 0.86469 0.657649 -0.0481126 Null 0.847163
CAD_JPY 0.675727 0.715122 0.699197 -0.0980005 0.847163 Null- 青色：相関性が低い
- 黄色：相関性が少し低い、または少し高い
- 赤色：相関性が高い
少し難しいですが、上記をまとめると以下になるかと思います。
- EUR_JPY
- CHF_JPY：ほとんど期間で相関性が少し低い
- GBP_JPY：全ての期間で相関性が高い
- AUD_JPY：2017年以降は相関性が高い
- CAD_JPY：ほとんど期間で相関性が高い
- GBP_JPY
- CHF_JPY：ほとんど期間で相関性が低い
- CAD_JPY：ほとんど期間で相関性が高い
- CHF_JPY
- CAD_JPY：ほとんど期間で相関性が少し低い
相関性によるトレード手法
- 相関性が高い：売りと買いで分けることによりリスクヘッジが可能になる。
- 相関性が低い：同じ買い（または売り）にしてもリスクが決して高まるものではない。
まとめ
相関性による通貨ペアの戦略
- EUR_JPY：売り
- CHF_JPY：売り
- EUR_JPYやGBP_JPY、AUD_JPYで相関性が少し低い
- GBP_JPY：買い
- EUR_JPYと相関性が高いためリスクヘッジ
- CAD_JPY：買い
- EUR_JPYとほとんどの期間で相関性が高いためリスクヘッジ
- CHF_JPYとほとんどの期間で相関性が少し低い
- GBP_JPYとほとんどの期間で相関性が高いためリスクになる
本来は、ボラティリティを調べた方がいいですが、後回しにします。
各通貨ペアの価格レンジを調査
絞り込んだ通貨ペアの価格のレンジを調査します。
候補の通貨ペアのチャート
EUR_JPY：売り
レンジかと言われると微妙な感じもしますが、120円〜130円のレンジとしました。
売りになりますので、若干高めに設定しました。
CHF_JPY：売り
スイスフランは近年はレンジですね。110円〜120円のレンジとしました。
こちらも売りになりますので、若干高めに設定しました。
GBP_JPY：買い
ポンドも近年はなんとなくではありますがレンジになっています。
130円〜145円としていますが、他とレンジ幅の10円をあわせて130円〜140円でも良いかもしれません。
こちらは買いになりますので、若干低めに設定しました。
CAD_JPY：買い
カナダドルはある程度レンジに入っていますね。75円〜85円としました。
こちらも買いになりますので、若干低めに設定しました。
補足：USD_JPY
米ドルは今回の候補の通貨ペアから外れていますが、米ドルはチェックしたほうが良いかと思います。
リーマンショック以降、大きく円高になりましたが、それを除けば概ねレンジに入っています。
105円〜115円としました。
補足：AUD_JPY
オーストラリアドルは今回の候補の通貨ペアから外れていますが、資源国通貨か代表的な存在であり、場合によっては、カナダドルと変わる存在になりますので、チェックしたほうが良いかと思います。
近年を見るとレンジというより下降トレンドになっているように見えます。
一応、75円〜85円としましたが、現在はギリギリレンジから外れているようです。
オーストラリアドルはちょっと無理があるかも知れません。
価格レンジのまとめ
- EUR_JPY：売り[120, 130]
- CHF_JPY：売り[110, 120]
- GBP_JPY：買い[130, 140]＊他と合わせてレンジ幅を10円に変更しています。
- CAD_JPY：買い[75, 85]
- AUD_JPY：買い[75, 85]
- USD_JPY：買い[105, 115]
価格のレンジをすべて10円の幅にしていますが、本来はトラップ幅とセットで考えるべきだと思います。
10円で0.02円のトラップであれば501個のポジションになりますが、0.01円のトラップ幅であれば1001個のポジションになり、20円の価格レンジで0.02円のトラップであれば1001個のポジションになります。
ボラティリティを確認
ボラティリティによって、トラップ幅や利確幅が決まります。
場合によっては価格レンジも左右されます。証拠金とポジション数の兼ね合いになるからです。
しかし、トラリピのようなポジションの場合、このボラティリティは非常に難しいです。
様々な時間軸のデータがありますが、1分足がいいのか、1時間足がいいのか判断が困難です。
1分足でも実際には何度か高値と安値に行ったり来たりしているかもしれません。
逆に1分足では値動きが足りず5分足の方がより良いボラティリティを確認することが出来るかも知れません。
というようなことを考えると、思考の無限ループにハマります。
ここでは決め打ちで、1分足で調査してみようと思います。
1分前の対比
1分足の終値を元に、1分前との差の平均値を計算しています。
以下は、プラスの平均、マイナスの平均、その2つの平均となっています。
USD_JPY 0.009 0.012 0.010 EUR_JPY 0.012 0.015 0.014 GBP_JPY 0.019 0.020 0.020 CHF_JPY 0.012 0.013 0.012 AUD_JPY 0.011 0.012 0.012 CAD_JPY 0.010 0.011 0.011
ポンド以外は、概ね0.01円となっています。ポンドは倍の0.02円です。
1分間の値動き
1分足の高値と安値の差の平均値です。
USD_JPY 0.017 EUR_JPY 0.022 GBP_JPY 0.034 CHF_JPY 0.021 AUD_JPY 0.019 CAD_JPY 0.018
1分前の対比よりバラつきがありますが、ポンド以外は、概ね0.02円となっています。ポンドは1.5倍の0.03円です。
まとめ
判断は非常に難しいところですが、以下のようにしようかと思います。
- トラップ幅：0.01円または0.02円＊価格レンジと証拠金との兼ね合いであらためて確定する
- 利確幅：暫定で0.1円＊判断つかず過去の経験よりなんとなくになっています。
トラップ幅は狭いほうがトレード回数が増えますので、できるだけ多くしたほうが良いです。特に複利効果を利用する場合はトレード回数が物を言います。
利確幅も基本的には狭いほうがトレード回数が増えますが、利益額が減ります。ここはバランスということになると思います。
以下のページの結果の項目で、米ドルだけですが、トラップ幅と利確幅についての考察がありますので参考にしてください。トラップ幅は効果が出ていましたが、利確幅を0.1円を0.05円にした場合は利益が減っています。
OANDA JAPANでシストレ｜4年で資産8倍｜FXのUSD_JPYを複利効果でトラリピ風デイトレード
候補の通貨ペアで最大含み損を確認
前提
- 候補の通貨ペアと売買、トラップのレンジ
- EUR_JPY：売り[120, 130]
- CHF_JPY：売り[110, 120]
- GBP_JPY：買い[130, 140]
- CAD_JPY：買い[75, 85]
- AUD_JPY：買い[75, 85]
- USD_JPY：買い[105, 115]
- 取引ロット
- EUR_JPY：1000枚
- CHF_JPY：1000枚
- GBP_JPY：1000枚
- CAD_JPY：2000枚＊単価が安いので倍にしています。
- AUD_JPY：2000枚＊単価が安いので倍にしています。
- USD_JPY：1000枚
- トラップ幅
- 全通貨：0.02円
- 利確幅
- 全通貨：0.01円
- 資産
- 全通貨：10,000,000円
上記より各通貨のポジション数は全て501個になります。
トラップ幅の根拠が現在ありません。
ロスカットレートの確認
上記の設定によるロスカットレートを確認しました。
- EUR_JPY：139.960
- GBP_JPY：120.439
- CHF_JPY：130.360
- CAD_JPY：73.219
- AUD_JPY：73.219
- USD_JPY：94.439
過去の最高値と最安値
過去の最高値と最安値に対し、それぞれのロスカットレートと比較してロスカットされるか確認しました。
2004-06-30
max min
USD_JPY 125.858 75.368：買い：94.439：ロスカット
EUR_JPY 169.97 94.12：売り：139.960：ロスカット
GBP_JPY 251.115 116.844：買い：120.439：ロスカット
CHF_JPY 139.142 74.728：売り：130.360：ロスカット
AUD_JPY 107.851 55.074：買い：73.219：ロスカット
CAD_JPY 125.582 68.384：買い：73.219：ロスカット
2007-01-01
max min
USD_JPY 125.858 75.368：買い：94.439：ロスカット
EUR_JPY 169.97 94.12：売り：139.960：ロスカット
GBP_JPY 251.115 116.844：買い：120.439：ロスカット
CHF_JPY 139.142 74.728：売り：130.360：ロスカット
AUD_JPY 107.851 55.074：買い：73.219：ロスカット
CAD_JPY 125.582 68.384：買い：73.219：ロスカット
2017-01-01
max min
USD_JPY 115.504 101.18：買い：94.439：セーフ
EUR_JPY 137.506 114.43：売り：139.960：セーフ
GBP_JPY 156.612 124.044：買い：120.439：セーフ
CHF_JPY 118.608 105.547：売り：130.360：セーフ
AUD_JPY 90.305 59.883：買い：73.219：ロスカット
CAD_JPY 91.641 73.812：買い：73.219：セーフ
2019-01-01
max min
USD_JPY 112.4 101.18：買い：94.439：セーフ
EUR_JPY 127.504 114.43：売り：139.960：セーフ
GBP_JPY 148.88 124.044：買い：120.439：セーフ
CHF_JPY 114.596 106.742：売り：130.360：セーフ
AUD_JPY 80.718 59.883：買い：73.219：ロスカット
CAD_JPY 85.238 73.812：買い：73.219：セーフ個別で見ると2017年までは全てロスカットされ、補欠のAUD_JPYを除くと2017年以降は全てセーフです。
2017年以前はレンジが大きく異るのも事実ですが、今後、大きくレンジが変わらないという保証もありません。
ということで、個別ではなく組み合わせたときにどうなるのか検証が必要です。
含み損の検証
前提
- 本来であれば厳密には1分足などで検証すべきですが、簡易的に月足で検証しました。
- ポジションはトラップのレートの平均で計算していまう。
- ポジションは全ての建玉があった場合として想定しています。
- トラリピの特性上、含み益を損益に含まずに計算しています。
- それまでの利益も除外しています。
必要証拠金
EUR_JPY 2,505,000 GBP_JPY 2,755,500 CHF_JPY 2,304,600 CAD_JPY 3,206,400 SUM 10,771,500 USD_JPY 2,204,400 AUD_JPY 3,206,400
証拠金は、カナダドルとオーストラリアドルが一番多く必要になります。米ドルが一番安くなっています。
結果
上記の4つの期間に2010-01-01を追加して5つの期間で検証しています。
＊再度、誤りがあったため修正しました。
{'CAD_JPY': {'buy': 80.0, 'sell': 0},
'CHF_JPY': {'buy': 0, 'sell': 115.0},
'EUR_JPY': {'buy': 0, 'sell': 125.0},
'GBP_JPY': {'buy': 135.0, 'sell': 0}}
2004-06-30 -22,485,000
{'date': Timestamp('2008-06-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'loss': 0},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 105.085]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -22485000.0,
'rate': [125.0, 169.97]},
'GBP_JPY': {'loss': 0}}}
2007-01-01 -22,485,000
{'date': Timestamp('2008-06-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'loss': 0},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 105.085]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -22485000.0,
'rate': [125.0, 169.97]},
'GBP_JPY': {'loss': 0}}}
2010-01-01 -22,233,500
{'date': Timestamp('2014-12-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'loss': 0},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -12070999.999999998,
'rate': [115.0, 139.142]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -10162499.999999994,
'rate': [125.0, 145.325]},
'GBP_JPY': {'loss': 0}}}
2017-01-01 -8,067,102
{'date': Timestamp('2020-04-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -5224427.999999998,
'rate': [80.0, 74.786]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 112.218]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [125.0, 119.898]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -2842674.0000000033,
'rate': [135.0, 129.326]}}}
2019-01-01 -8,067,102
{'date': Timestamp('2020-04-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -5224427.999999998,
'rate': [80.0, 74.786]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 112.218]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [125.0, 119.898]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -2842674.0000000033,
'rate': [135.0, 129.326]}}}1段目は通貨の建玉平均レートになります。
4つのポジションがありますので、各ポジションの資産を1000万円と仮定していますので、合計4000万円の資産になります。
これに全ポジションの必要証拠金を下回るとロスカットになります。
結果のデータからは、2004-06-30以降の全ての期間においてロスカットされることはありません。
最大での含み損は-22,485,000円となります。
必要証拠金の合計は10,771,500円ですので、含み損と合わせて約3300万円あればロスカットに耐えうるということになりますので、現在は4000万円を想定していますので、約3/4の資産で投資が可能になります。
もしくは、もう少しリスクをとって2017年以降にロスカットされない水準として、必要証拠金10,771,500円＋含み損8,067,102円＝約1800万円とする方法もあります。
その場合、トラップ幅を0.02円から0.01円にしたり、ロットを倍の2000枚とする方法があります。複利効果の恩恵をもっと受けることになり、利益率の向上につながると思います。
そもそもですが、4000万円なんて用意できないって場合は、自分の資産に合わせて、割り算しましょう。
なお、最小の売買単位は、マネースクウェアさんのトラリピの場合は1,000枚単位になりますが、OANDA JAPANやIB証券では1枚単位で取引が可能です。
400万円でトライする場合は、10分の1になりますので、ロットを1,000枚でなく100枚でトレードすることになります。
オーストラリアドルでの検証結果
念の為、カナダドルの代わりに、オーストラリアドルで検証してみました。＊誤りがあったため修正しました。
{'AUD_JPY': {'buy': 80.0, 'sell': 0},
'CHF_JPY': {'buy': 0, 'sell': 115.0},
'EUR_JPY': {'buy': 0, 'sell': 125.0},
'GBP_JPY': {'buy': 135.0, 'sell': 0}}
2004-06-30 -37,777,352
{'date': Timestamp('2008-09-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -24975852.000000004,
'rate': [80.0, 55.074]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 95.263]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -12801500.000000004,
'rate': [125.0, 150.603]},
'GBP_JPY': {'loss': 0}}}
2007-01-01 -37,777,352
{'date': Timestamp('2008-09-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -24975852.000000004,
'rate': [80.0, 55.074]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 95.263]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -12801500.000000004,
'rate': [125.0, 150.603]},
'GBP_JPY': {'loss': 0}}}
2010-01-01 -22,233,500
{'date': Timestamp('2014-12-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'loss': 0},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -12070999.999999998,
'rate': [115.0, 139.142]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -10162499.999999994,
'rate': [125.0, 145.325]},
'GBP_JPY': {'loss': 0}}}
2017-01-01 -20,157,234
{'date': Timestamp('2020-02-29 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -20157233.999999996,
'rate': [80.0, 59.883]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 114.0]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [125.0, 121.148]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [135.0, 124.044]}}}
2019-01-01 -20,157,234
{'date': Timestamp('2020-02-29 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -20157233.999999996,
'rate': [80.0, 59.883]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 114.0]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [125.0, 121.148]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [135.0, 124.044]}}}オーストラリアドルは、2004年、2007年ともに、含み損が-37,777,352円となりロスカットされます。
近年はロスカットされないようです。
米ドルでの検証結果
オーストラリアドルの結果を受けて、念の為、カナダドルの代わりに、米ドルで検証してみました。
＊誤りがあったため修正しました。
{'CHF_JPY': {'buy': 0, 'sell': 115.0},
'EUR_JPY': {'buy': 0, 'sell': 125.0},
'GBP_JPY': {'buy': 135.0, 'sell': 0},
'USD_JPY': {'buy': 110.0, 'sell': 0}}
2004-06-30 -26,378,151
{'date': Timestamp('2011-09-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 91.402]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [125.0, 111.594]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -9027519.000000004,
'rate': [135.0, 116.981]},
'USD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -17350632.000000004,
'rate': [110.0, 75.368]}}}
2007-01-01 -26,378,151
{'date': Timestamp('2011-09-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 91.402]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [125.0, 111.594]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -9027519.000000004,
'rate': [135.0, 116.981]},
'USD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -17350632.000000004,
'rate': [110.0, 75.368]}}}
2010-01-01 -26,378,151
{'date': Timestamp('2011-09-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 91.402]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [125.0, 111.594]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -9027519.000000004,
'rate': [135.0, 116.981]},
'USD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -17350632.000000004,
'rate': [110.0, 75.368]}}}
2017-01-01 -10,264,452
{'date': Timestamp('2018-01-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -1780999.9999999988,
'rate': [115.0, 118.562]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -6253000.0,
'rate': [125.0, 137.506]},
'GBP_JPY': {'loss': 0},
'USD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -2230451.999999999,
'rate': [110.0, 105.548]}}}
2019-01-01 -7,008,990
{'date': Timestamp('2019-07-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 109.82]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [125.0, 120.947]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -4230444.000000001,
'rate': [135.0, 126.556]},
'USD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -2778546.0000000033,
'rate': [110.0, 104.454]}}}米ドルも2004年、2007年ともにギリギリですがロスカットされません。
カナダドル、オーストラリアドル、米ドルの3択については、利益額の検証の際にも実行してみます。
利益額の検証
本ページが長くなりましたので、以下のページで続きを紹介します。
OANDA JAPANでシストレ｜5年で資産が2倍｜FXの複数通貨でトラリピ風デイトレード
上記の検証の結果、新たな課題が出てきました。
今回は通貨ごとに売買のどちらか一方という仕様にしましたが、やはりそれでは利益率が悪くなるようです。
各通貨で売買の両方に対応した検証を以下のページで実施しました。
結論は駄目でした。利益は増えるのですが、含み損が10倍以上になります。
ということで、このページの手法の方で実施することにします。
検証のシステム
一応、検証したシステムを公開します。
以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）
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