はじめに
前回、以下のページで課題が発生しました。
今回はその課題を再考してみようと思います。
課題
複数の通貨を用いたトラリピを運用する際に、通貨ごとに買いか売りのどちらか一方で想定していました。
しかし、その場合、当たり前ですが、利益率が良くないことが判明しました。
ということで、全ての通貨で売買の両方を用いたトラリピ風のトレードにします。
通貨ペアを絞り込む
前回と同様でクロス円の通貨にします。
- EUR_JPY
- CHF_JPY
- GBP_JPY
- CAD_JPY
- AUD_JPY
- USD_JPY
各通貨ペアの価格レンジを調査
絞り込んだ通貨ペアの価格のレンジを調査します。
候補の通貨ペアのチャート
EUR_JPY
レンジかと言われると微妙な感じもしますが、前回、売りで120円〜130円のレンジとしました。
今回は買いのレンジとして、110円〜120円とします。
CHF_JPY
前回、売りで110円〜120円のレンジとしました。
買いですのでレンジは下になりますが、若干微妙なところですが100円〜110円とします。
このレンジではほとんどトレードの対象外になりますね。。。
GBP_JPY
前回、買いのレンジとして、他の通貨のレンジ幅の10円をあわせて130円〜140円としました。
今回は売りになりますので上のレンジで、140円〜150円とします。
きれいに収まったように見えますが、本来は買いのレンジとして130円〜150円（もしくは145円）にしたいところですね。
CAD_JPY
前回、買いのレンジとして75円〜85円としました。
今回は売りのレンジとして85円〜95円とします。きれいにレンジにハマったように見えます。
AUD_JPY
前回も説明しましたが近年はレンジ相場というより下降トレンドになっているようにみえますが、前回は、75円〜85円と設定しました。その上として85円〜95円の売りレンジにしましたが、微妙です。
USD_JPY
前回、買いのレンジとして105円〜115円としました。
売りのレンジとして115円〜125円とします。
リーマンショック以降の円高を除けば比較的きれいにレンジにハマっています。
価格レンジのまとめ
前半2つが買いレンジ、後半2つが売りレンジとなります。
- EUR_JPY：[110, 120, 130]
- CHF_JPY：[100, 110, 120]
- GBP_JPY：[130, 140, 150]
- CAD_JPY：[75, 85, 95]
- AUD_JPY：[75, 85, 95]
- USD_JPY：[105, 115, 125]
候補の通貨ペアで最大含み損を確認
前提
- 候補の通貨ペアとトラップのレンジ
- EUR_JPY：[110, 120, 130]
- CHF_JPY：[100, 110, 120]
- GBP_JPY：[130, 140, 150]
- CAD_JPY：[75, 85, 95]
- AUD_JPY：[75, 85, 95]
- USD_JPY：[105, 115, 125]
- 取引ロット
- EUR_JPY：1000枚
- CHF_JPY：1000枚
- GBP_JPY：1000枚
- CAD_JPY：2000枚＊単価が安いので倍にしています。
- AUD_JPY：2000枚＊単価が安いので倍にしています。
- USD_JPY：1000枚
- トラップ幅
- 全通貨：0.02円
- 利確幅
- 全通貨：0.01円
- 資産
- 全通貨：10,000,000円
上記より各通貨のポジション数は全て501個になります。
ロスカットレートの確認
上記の設定による買い（buy）と売り（sell）のロスカットレートを確認しました。
- EUR_JPY：’buy’: 99.639, ‘sell’: 140.009
- GBP_JPY：’buy’: 120.439, ‘sell’: 159.209
- CHF_JPY：’buy’: 89.239, ‘sell’: 130.409
- CAD_JPY：’buy’: 73.219, ‘sell’: 96.409
- AUD_JPY：’buy’: 73.219, ‘sell’: 96.409
- USD_JPY：’buy’: 94.439, ‘sell’: 135.209
含み損の検証
前提
- 本来であれば厳密には1分足などで検証すべきですが、簡易的に月足で検証しました。
- ポジションはトラップのレートの平均で計算していまう。
- ポジションは全ての建玉があった場合として想定しています。
- トラリピの特性上、含み益を損益に含まずに計算しています。
- それまでの利益も除外しています。
必要証拠金
EUR_JPY 2,505,000 GBP_JPY 2,755,500 CHF_JPY 2,304,600 CAD_JPY 3,206,400 SUM 10,771,500 USD_JPY 2,204,400 AUD_JPY 3,206,400
証拠金は、カナダドルとオーストラリアドルが一番多く必要になります。米ドルが一番安くなっています。
結果
上記の4つの期間に2010-01-01を追加して5つの期間で検証しています。
＊誤りがあったため修正しました。
{'CAD_JPY': {'buy': 80.0, 'sell': 90.0005},
'CHF_JPY': {'buy': 105.0, 'sell': 115.0005},
'EUR_JPY': {'buy': 115.0, 'sell': 125.0005},
'GBP_JPY': {'buy': 135.0, 'sell': 145.0005}}
2004-06-30 -109,213,703
{'date': Timestamp('2007-10-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -35581499.99999999,
'rate': [90.0005, 125.582]},
'CHF_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -4109703.000000002,
'rate': [105.0, 96.797]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -21325749.999999993,
'rate': [125.0005, 167.652]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -48196750.00000001,
'rate': [145.0005, 241.394]}}}
2007-01-01 -109,213,703
{'date': Timestamp('2007-10-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -35581499.99999999,
'rate': [90.0005, 125.582]},
'CHF_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -4109703.000000002,
'rate': [105.0, 96.797]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -21325749.999999993,
'rate': [125.0005, 167.652]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -48196750.00000001,
'rate': [145.0005, 241.394]}}}
2010-01-01 -56,892,250
{'date': Timestamp('2014-12-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -13499499.999999998,
'rate': [90.0005, 103.5]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -12070749.999999996,
'rate': [115.0005, 139.142]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -10162249.999999993,
'rate': [125.0005, 145.325]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -21159750.000000004,
'rate': [145.0005, 187.32]}}}
2017-01-01 -13,839,250
{'date': Timestamp('2018-01-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [90.0005, 89.437]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -1780749.9999999977,
'rate': [115.0005, 118.562]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -6252749.999999999,
'rate': [125.0005, 137.506]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -5805750.000000004,
'rate': [145.0005, 156.612]}}}
2019-01-01 -8,067,102
{'date': Timestamp('2020-04-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CAD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -5224427.999999998,
'rate': [80.0, 74.786]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0005, 112.218]},
'EUR_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 114.43]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -2842674.0000000033,
'rate': [135.0, 129.326]}}}最大でリーマンショック直後の2007-10-31の-109,424,913円の含み損です。
2010年以降の含み損は-56,892,250円です。
準備資金は4000万円ですので当然ロスカットされます。
2017-01-01以降であればロスカットされることはありません。
これを対応するとなると、以下の資金が必要になります。
- 含み損109,424,913円 + 必要証拠金10,771,500円 = 約1億2000万円
1億円なんて無理！ですよね。
用意できる資金に合わせて、仕様のロットの1000枚を割ればいいです。
1200万であれば10分の1の100枚、120万円であれば100分の1の10枚で投資すればいいです。
マネースクウェアのトラリピでは1000枚単位ですが、OANDA JAPANやIB証券では1枚単位でトレードが可能になっています。
どちらにせよ、売買のどちらか一方の手法であれば-22,529,970円の含み損でしたので、約5倍になります。
それ以上に利益額が増えれば良いのですが、ちょっと厳しそうですね。
オーストラリアドルでの検証結果
念の為、カナダドルの代わりに、オーストラリアドルで検証してみました。
{'AUD_JPY': {'buy': 80.0, 'sell': 90.0005},
'CHF_JPY': {'buy': 105.0, 'sell': 115.0005},
'EUR_JPY': {'buy': 115.0, 'sell': 125.0005},
'GBP_JPY': {'buy': 135.0, 'sell': 145.0005}}
2004-06-30 -96,528,950
{'date': Timestamp('2007-06-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -17734499.999999996,
'rate': [90.0005, 107.735]},
'CHF_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -3732450.0000000014,
'rate': [105.0, 97.55]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -22004749.999999993,
'rate': [125.0005, 169.01]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -53057250.00000001,
'rate': [145.0005, 251.115]}}}
2007-01-01 -96,528,950
{'date': Timestamp('2007-06-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -17734499.999999996,
'rate': [90.0005, 107.735]},
'CHF_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -3732450.0000000014,
'rate': [105.0, 97.55]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -22004749.999999993,
'rate': [125.0005, 169.01]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -53057250.00000001,
'rate': [145.0005, 251.115]}}}
2010-01-01 -51,509,250
{'date': Timestamp('2014-12-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -8116500.000000002,
'rate': [90.0005, 98.117]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -12070749.999999996,
'rate': [115.0005, 139.142]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -10162249.999999993,
'rate': [125.0005, 145.325]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -21159750.000000004,
'rate': [145.0005, 187.32]}}}
2017-01-01 -20,157,234
{'date': Timestamp('2020-02-29 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -20157233.999999996,
'rate': [80.0, 59.883]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0005, 114.0]},
'EUR_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 116.128]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [135.0, 124.044]}}}
2019-01-01 -20,157,234
{'date': Timestamp('2020-02-29 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'AUD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -20157233.999999996,
'rate': [80.0, 59.883]},
'CHF_JPY': {'kind': 'sell', 'loss': 0, 'rate': [115.0005, 114.0]},
'EUR_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 116.128]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [135.0, 124.044]}}}全期間ではオーストラリアドルの方が少ないですが、近年は倍以上になっています。オーストラリアドル単独の含み損が大きいです。
米ドルでの検証結果
オーストラリアドルの結果を受けて、念の為、カナダドルの代わりに、米ドルで検証してみました。
{'CHF_JPY': {'buy': 105.0, 'sell': 115.0005},
'EUR_JPY': {'buy': 115.0, 'sell': 125.0005},
'GBP_JPY': {'buy': 135.0, 'sell': 145.0005},
'USD_JPY': {'buy': 110.0, 'sell': 120.0005}}
2004-06-30 -80,624,700
{'date': Timestamp('2007-06-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -3732450.0000000014,
'rate': [105.0, 97.55]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -22004749.999999993,
'rate': [125.0005, 169.01]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -53057250.00000001,
'rate': [145.0005, 251.115]},
'USD_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -1830249.9999999995,
'rate': [120.0005, 123.661]}}}
2007-01-01 -80,624,700
{'date': Timestamp('2007-06-30 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -3732450.0000000014,
'rate': [105.0, 97.55]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -22004749.999999993,
'rate': [125.0005, 169.01]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -53057250.00000001,
'rate': [145.0005, 251.115]},
'USD_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -1830249.9999999995,
'rate': [120.0005, 123.661]}}}
2010-01-01 -47,326,464
{'date': Timestamp('2011-12-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -12500952.0,
'rate': [105.0, 80.048]},
'EUR_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -8996958.0,
'rate': [115.0, 97.042]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -8875215.000000002,
'rate': [135.0, 117.285]},
'USD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -16953339.0,
'rate': [110.0, 76.161]}}}
2017-01-01 -16,069,702
{'date': Timestamp('2018-01-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -1780749.9999999977,
'rate': [115.0005, 118.562]},
'EUR_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -6252749.999999999,
'rate': [125.0005, 137.506]},
'GBP_JPY': {'kind': 'sell',
'loss': -5805750.000000004,
'rate': [145.0005, 156.612]},
'USD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -2230451.999999999,
'rate': [110.0, 105.548]}}}
2019-01-01 -7,008,990
{'date': Timestamp('2019-07-31 17:00:00+0000', tz='UTC'),
'rate': {'CHF_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [105.0, 107.201]},
'EUR_JPY': {'kind': 'buy', 'loss': 0, 'rate': [115.0, 116.57]},
'GBP_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -4230444.000000001,
'rate': [135.0, 126.556]},
'USD_JPY': {'kind': 'buy',
'loss': -2778546.0000000033,
'rate': [110.0, 104.454]}}}全期間では米ドルの含み損が一番少ないです。とは言っても-80,624,700円ですのでロスカットされます。
近年に関しても、米ドルの含み損が一番少ないです。
利益額の検証
全期間で検証
symbol actNum days wonPips portfolio per tickets cntWin cntLoss pre MaxLoss termMean 0 USD_JPY 87420 1601 8648.62 23,710,162 237.1% 341 87079 0 100% 97243.18 2 days 17:44:55.126808 1 EUR_JPY 88957 1601 9015.22 24,593,119 245.9% 60 88897 0 100% 84415.34 2 days 17:44:55.126808 2 GBP_JPY 136776 1601 11483.50 31,464,249 314.6% 329 136447 0 100% 88543.80 2 days 17:44:55.126808 3 CHF_JPY 83201 1601 7773.02 21,731,556 217.3% 184 83017 0 100% 67269.62 2 days 17:44:55.126808 4 AUD_JPY 90867 1601 8473.70 54,262,814 542.6% 454 90413 0 100% 407827.90 2 days 17:44:55.126808 5 CAD_JPY 90238 1601 7769.68 47,148,852 471.5% 260 89978 0 100% 315249.28 2 days 17:44:55.126808
売買のどちらか一方の手法よりも大分良くなりました。
USD_JPYに関しては、別ページで紹介しているより悪いのはレンジなどの仕様の違いによるものです。
カナダドルとオーストラリアドルはPIPSの割に資産がぶっちぎりに増えています。
この２つの通貨はロットが倍の2000枚になっていますが、複利効果においては倍以上の効果になっています。
ポンドのPIPSは、売買のどちらか一方の手法よりも約3倍になっています。
ポンドは前回の手法ではレンジから外れている期間が多かったからPIPSも伸び悩んだ傾向でした。
年度別に確認
各通貨を年度別にwonPipsの合計を集計してみました。
symbol year
AUD_JPY 2015 2353.60
2016 2756.92
2017 1403.40
2018 1402.16
2019 467.48
2020 90.14
CAD_JPY 2015 1190.24
2016 2484.56
2017 1383.34
2018 1309.02
2019 524.66
2020 877.86
CHF_JPY 2015 157.20
2016 2681.18
2017 1732.30
2018 1478.52
2019 568.42
2020 1155.40
EUR_JPY 2015 457.16
2016 3221.80
2017 1545.56
2018 1352.28
2019 969.82
2020 1468.60
GBP_JPY 2016 2406.14
2017 2990.88
2018 2759.44
2019 1542.68
2020 1784.36
USD_JPY 2015 2243.36
2016 2014.22
2017 1807.24
2018 1177.50
2019 566.98
2020 839.32結論
カナダドル、オーストラリアドル、米ドルも3つの通貨の選択
カナダドル、オーストラリアドル、米ドルも3つの通貨のうち、どれにするかというのが難しいですね。
- オーストラリアドルの近年はレンジ相場に見えない。
- 証拠金は、米ドルよりもカナダドルの方が多く必要である。
- 含み損は、米ドルよりもカナダドルの方が3000万円ほど多くなる。
- 利益額は、米ドルよりもロットが2倍のカナダドルの方が、約2倍の2400万ほど多くなった。
リスクと取る（リスクオン）か、安全を取る（リスクオフ）かという判断になりますね。
その場合は以下になりますね。
- リスクオン：カナダドル
- リスクオフ：米ドル
長期トレードになりますので、原則リスクオフになるかと思います。
トラップ幅の設定
それと、トラップ幅を半分にしたほうがトレード回数を稼げますので、複利効果の運用においては大きく差が出てきます。
その際、ロットも半分すれば必要証拠金や含み損のリスク、ロスカットなどは同じになります。
通貨ごとの売買の両方のトレード
こちらの方が稼げますが、含み損が大きすぎます。
それを上回る利益が出ればいいのですが、そうはなりませんでした。
利益率で考えれば、圧倒的に各通貨で売買のどちらか一方の手法の方が利益があがります。
結論
当初の予定とおり、各通貨ごとに売買のどちらか一方の戦略でいきます。
検証のシステム
一応、検証したシステムを公開します。
以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）
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