IB証券 APIでイベントをハンドリング（アクションを検知して値を取得

IB証券（インタラクティブ・ブローカーズ証券）のAPIに接続してシストレをするために利用するライブラリib_insyncのモジュールのうち、IBモジュールのイベント処理についてクラスや関数などをPythonのサンプルプログラムを用いて紹介しています。

取り急ぎ、利用頻度が高い、または重要そうなイベントを紹介しています。

エラーのイベントを取得｜errorEvent
注文の処理を取得｜onCommissionReports
1. １回で全て約定した場合
2. １回で全て約定しなかった場合
リアルタイムデータ（ティックデータ）を取得｜pendingTickersEvent
アカウントの資産情報を取得｜accountValueEvent
アカウントのサマリーを取得？｜accountSummaryEvent
ポジション（建玉）の変化を取得｜positionEvent
ポートフォリオアイテムの変化後を取得？｜updatePortfolioEvent

エラーのイベントを取得｜errorEvent

ib.errorEvent

何らかのエラーが発生すると、その情報を出力します。

出力する情報は以下の４種類です。

reqId：リクエストID？
error_code：エラーコード
error_string：エラーメッセージ（エラーの内容など）
contract：商品情報

いろいろなシステムの作り方があると思いますが、以下のサンプルプログラムは関数で取得するようにしました。
テストはシステムを稼働させているネットワークを強制的に遮断してみました。
その出力結果をコメントに記載しています。

def ib_onErrorEvent(reqId, error_code, error_string, contract): 
    print('reqId',reqId)
    print('error_code',error_code)
    print('error_string',error_string)
    print('contract',contract)
    
    
ib.errorEvent += ib_onErrorEvent

while True:
    ib.sleep(1)

# reqId -1
# error_code 2105
# error_string HMDSデータファームのコネクションが破損されています:cashhmds
# contract None
# reqId -1
# error_code 2157
# error_string Sec-defデータファームの接続に問題があります:secdefhk
# contract None
# reqId -1
# error_code 2106
# error_string HMDSデータファーム・コネクションはOKです:cashhmds
# contract None
# reqId -1
# error_code 2103
# error_string マーケットデータファームのコネクションが破損されています:usfarm.nj
# contract None
# reqId -1
# error_code 2158
# error_string Sec-defデータファームの接続に問題ありません:secdefhk
# contract None
# reqId -1
# error_code 2104
# error_string マーケットデータファームのコネクションは問題ありません:usfarm.nj
# contract None

注文の処理を取得｜onCommissionReports

ib.commissionReportEvent

注文が発生すると、その情報を出力します。

出力する情報は以下の3種類です。

trade
- contract
- orderStatus
- fills＊リスト型
- log
fill
- contract
- execution
- commissionReport
- time
report
- execId
- commission
- currency

注文が完了していなくても、情報を出力しますので、以下のようなコードで完了した情報のみを取得すると良いでしょう。

if trade.orderStatus.status == "Filled":

いろいろなシステムの作り方があると思いますが、以下のサンプルプログラムはクラスの関数で取得するようにしました。

１回で全て約定した場合

trade, fill, reportのそれぞれを１回取得することができます。

class trading:

    def onCommissionReports(self, trade, fill, report):        
        print(trade)
        
trading_ins = trading()
ib.commissionReportEvent += trading_ins.onCommissionReports

contract = Forex('EURUSD', exchange='IDEALPRO')

ib.qualifyContracts(contract)

order = MarketOrder('SELL', 5)
log = ib.placeOrder(contract, order)

# Trade(contract=Forex('EURUSD', conId=12087792, exchange='IDEALPRO', localSymbol='EUR.USD', tradingClass='EUR.USD'), order=MarketOrder(orderId=27, clientId=2000, permId=1116985991, action='SELL', totalQuantity=10.0, lmtPrice=0.0, auxPrice=0.0, tif='DAY', ocaType=3, trailStopPrice=0.19104999999999994, openClose='', eTradeOnly=False, firmQuoteOnly=False, volatilityType=0, deltaNeutralOrderType='None', referencePriceType=0, account='XX1234567', clearingIntent='IB', orderComboLegs=[], adjustedOrderType='None', conditions=[], softDollarTier=SoftDollarTier(), cashQty=0.0, dontUseAutoPriceForHedge=True), orderStatus=OrderStatus(status='Filled', filled=10.0, avgFillPrice=1.191, permId=1116985991, lastFillPrice=1.191, clientId=2000), fills=[Fill(contract=Forex('EURUSD', conId=12087792, exchange='IDEALPRO', localSymbol='EUR.USD', tradingClass='EUR.USD'), execution=Execution(execId='0000e215.5f4c1a4c.01.01', time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 9, 54, 11, tzinfo=datetime.timezone.utc), acctNumber='XX1234567', exchange='IDEALPRO', side='SLD', shares=10.0, price=1.191, permId=1116985991, clientId=2000, orderId=27, cumQty=10.0, avgPrice=1.191, lastLiquidity=2), commissionReport=CommissionReport(execId='0000e215.5f4c1a4c.01.01', commission=2.5, currency='USD'), time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 22, 54, 11, 494494, tzinfo=datetime.timezone.utc))], log=[TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 22, 54, 11, 166344, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PendingSubmit', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 22, 54, 11, 262599, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PreSubmitted', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 22, 54, 11, 494494, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PreSubmitted', message='Fill 10.0@1.191'), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 22, 54, 11, 495513, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='Filled', message='')])
# Fill(contract=Forex('EURUSD', conId=12087792, exchange='IDEALPRO', localSymbol='EUR.USD', tradingClass='EUR.USD'), execution=Execution(execId='0000e215.5f4c1a4c.01.01', time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 9, 54, 11, tzinfo=datetime.timezone.utc), acctNumber='XX1234567', exchange='IDEALPRO', side='SLD', shares=10.0, price=1.191, permId=1116985991, clientId=2000, orderId=27, cumQty=10.0, avgPrice=1.191, lastLiquidity=2), commissionReport=CommissionReport(execId='0000e215.5f4c1a4c.01.01', commission=2.5, currency='USD'), time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 22, 54, 11, 494494, tzinfo=datetime.timezone.utc))
# CommissionReport(execId='0000e215.5f4c1a4c.01.01', commission=2.5, currency='USD')

１回で全て約定しなかった場合

trade, fill, reportのそれぞれを部分約定の度に出力されます。

コンボ注文（複数の注文を一括で発注する注文）も同様になります。

class trading:
    def onCommissionReports(self, trade, fill, report):
        print(trade)
        print("***")
        print(fill)
        print("***")
        print(report)
        print("===========================")
        
trading_ins = trading()
ib.commissionReportEvent += trading_ins.onCommissionReports

contract = Contract(
    secType  = 'FUT',
    symbol   = 'NQ',
    exchange = 'GLOBEX',
    lastTradeDateOrContractMonth = '20200918',
    tradingClass = 'NQ',
)

ib.qualifyContracts(contract)

order = MarketOrder('SELL', 5)
log = ib.placeOrder(contract, order)

# Trade(contract=Contract(secType='FUT', conId=371749745, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', multiplier='20', exchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0', tradingClass='NQ'), order=MarketOrder(orderId=37, clientId=2000, permId=1116985996, action='SELL', totalQuantity=5.0, lmtPrice=0.0, auxPrice=0.0, tif='DAY', ocaType=3, trailStopPrice=12026.25, openClose='', eTradeOnly=False, firmQuoteOnly=False, volatilityType=0, deltaNeutralOrderType='None', referencePriceType=0, account='XX1234567', clearingIntent='IB', orderComboLegs=[], adjustedOrderType='None', conditions=[], softDollarTier=SoftDollarTier(), cashQty=0.0, dontUseAutoPriceForHedge=True), orderStatus=OrderStatus(status='Submitted', filled=3.0, remaining=2.0, avgFillPrice=12027.25, permId=1116985996, lastFillPrice=12027.25, clientId=2000), fills=[Fill(contract=Contract(secType='FUT', conId=371749745, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', multiplier='20', exchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0', tradingClass='NQ'), execution=Execution(execId='0000e1a7.5f4c24fd.01.01', time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 10, 5, 7, tzinfo=datetime.timezone.utc), acctNumber='XX1234567', exchange='GLOBEX', side='SLD', shares=3.0, price=12027.25, permId=1116985996, clientId=2000, orderId=37, cumQty=3.0, avgPrice=12027.25, lastLiquidity=1), commissionReport=CommissionReport(execId='0000e1a7.5f4c24fd.01.01', commission=5.1, currency='USD'), time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 961471, tzinfo=datetime.timezone.utc))], log=[TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 644056, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PendingSubmit', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 955647, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PreSubmitted', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 961471, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PreSubmitted', message='Fill 3.0@12027.25'), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 961930, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PreSubmitted', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 964130, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='Submitted', message='')])
# ***
# Fill(contract=Contract(secType='FUT', conId=371749745, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', multiplier='20', exchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0', tradingClass='NQ'), execution=Execution(execId='0000e1a7.5f4c24fd.01.01', time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 10, 5, 7, tzinfo=datetime.timezone.utc), acctNumber='XX1234567', exchange='GLOBEX', side='SLD', shares=3.0, price=12027.25, permId=1116985996, clientId=2000, orderId=37, cumQty=3.0, avgPrice=12027.25, lastLiquidity=1), commissionReport=CommissionReport(execId='0000e1a7.5f4c24fd.01.01', commission=5.1, currency='USD'), time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 961471, tzinfo=datetime.timezone.utc))
# ***
# CommissionReport(execId='0000e1a7.5f4c24fd.01.01', commission=5.1, currency='USD')
# ===========================
# Trade(contract=Contract(secType='FUT', conId=371749745, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', multiplier='20', exchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0', tradingClass='NQ'), order=MarketOrder(orderId=37, clientId=2000, permId=1116985996, action='SELL', totalQuantity=5.0, lmtPrice=0.0, auxPrice=0.0, tif='DAY', ocaType=3, trailStopPrice=12026.25, openClose='', eTradeOnly=False, firmQuoteOnly=False, volatilityType=0, deltaNeutralOrderType='None', referencePriceType=0, account='XX1234567', clearingIntent='IB', orderComboLegs=[], adjustedOrderType='None', conditions=[], softDollarTier=SoftDollarTier(), cashQty=0.0, dontUseAutoPriceForHedge=True), orderStatus=OrderStatus(status='Filled', filled=5.0, avgFillPrice=12027.25, permId=1116985996, lastFillPrice=12027.25, clientId=2000), fills=[Fill(contract=Contract(secType='FUT', conId=371749745, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', multiplier='20', exchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0', tradingClass='NQ'), execution=Execution(execId='0000e1a7.5f4c24fd.01.01', time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 10, 5, 7, tzinfo=datetime.timezone.utc), acctNumber='XX1234567', exchange='GLOBEX', side='SLD', shares=3.0, price=12027.25, permId=1116985996, clientId=2000, orderId=37, cumQty=3.0, avgPrice=12027.25, lastLiquidity=1), commissionReport=CommissionReport(execId='0000e1a7.5f4c24fd.01.01', commission=5.1, currency='USD'), time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 961471, tzinfo=datetime.timezone.utc)), Fill(contract=Contract(secType='FUT', conId=371749745, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', multiplier='20', exchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0', tradingClass='NQ'), execution=Execution(execId='0000e1a7.5f4c24fe.01.01', time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 10, 5, 8, tzinfo=datetime.timezone.utc), acctNumber='XX1234567', exchange='GLOBEX', side='SLD', shares=2.0, price=12027.25, permId=1116985996, clientId=2000, orderId=37, cumQty=5.0, avgPrice=12027.25, lastLiquidity=1), commissionReport=CommissionReport(execId='0000e1a7.5f4c24fe.01.01', commission=3.4, currency='USD'), time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 8, 805827, tzinfo=datetime.timezone.utc))], log=[TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 644056, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PendingSubmit', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 955647, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PreSubmitted', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 961471, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PreSubmitted', message='Fill 3.0@12027.25'), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 961930, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PreSubmitted', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 7, 964130, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='Submitted', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 8, 805827, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='Submitted', message='Fill 2.0@12027.25'), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 8, 807419, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='Filled', message='')])
# ***
# Fill(contract=Contract(secType='FUT', conId=371749745, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', multiplier='20', exchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0', tradingClass='NQ'), execution=Execution(execId='0000e1a7.5f4c24fe.01.01', time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 10, 5, 8, tzinfo=datetime.timezone.utc), acctNumber='XX1234567', exchange='GLOBEX', side='SLD', shares=2.0, price=12027.25, permId=1116985996, clientId=2000, orderId=37, cumQty=5.0, avgPrice=12027.25, lastLiquidity=1), commissionReport=CommissionReport(execId='0000e1a7.5f4c24fe.01.01', commission=3.4, currency='USD'), time=datetime.datetime(2020, 8, 30, 23, 5, 8, 805827, tzinfo=datetime.timezone.utc))
# ***
# CommissionReport(execId='0000e1a7.5f4c24fe.01.01', commission=3.4, currency='USD')
# ===========================

リアルタイムデータ（ティックデータ）を取得｜pendingTickersEvent

ib.pendingTickersEvent

詳しくは本サイトの以下のページを参照してください。

APIでリアルタイムデータの取得
- API 先物オプションのリアルタイムデータの取得

アカウントの資産情報を取得｜accountValueEvent

ib.accountValueEvent

アカウントの資産に変化が発生すると、その情報を出力します。

情報は資産の値ごとに出力され、value.tagで情報を識別してvalue.valueで値を取得することができます。

class trading:
    def __init__(self):
        self.positions  = {}
    def accountValueEvent(self, value):
        print(value)
        if value.tag == "TotalCashValue":
            Portfolio["TotalCashValue"] = value.value
        if value.tag == "NetLiquidation":
            Portfolio["NetLiquidation"] = value.value
        if value.tag == "MaintMarginReq":
            Portfolio["MaintMarginReq"] = value.value
        if value.tag == "ExcessLiquidity":
            Portfolio["ExcessLiquidity"] = value.value
        if value.tag == "TotalCashValue":
            Portfolio["BuyingPower"] = value.value
            
trading_ins = trading()
ib.accountValueEvent += trading_ins.accountValueEvent

Portfolio = {
    "TotalCashValue" : 0,
    "NetLiquidation" : 0,
    "MaintMarginReq" : 0,
    "ExcessLiquidity" : 0,
    "BuyingPower" : 0,
}

symbol       = 'NQ'
exchange     = 'GLOBEX'
tradingClass = 'NQ'
expiration   = '20200918'
strike       = ['12040', '12130']

contracts = [
    Contract(
        secType  = 'FOP',
        symbol   = symbol,
        exchange = exchange,
        lastTradeDateOrContractMonth = expiration,
        right    = "P",
        strike   = strike[0],
        tradingClass = tradingClass
    ),
    Contract(
        secType  = 'FOP',
        symbol   = symbol,
        exchange = exchange,
        lastTradeDateOrContractMonth = expiration,
        right    = "C",
        strike   = strike[1],
        tradingClass = tradingClass
    ),
]

conid = []
for contract in contracts:
    ib.qualifyContracts(contract)
    conid.append(contract.conId)
    
contract = Contract(
    symbol=symbol, secType='BAG', exchange=exchange, currency='USD', 
    comboLegs=[
        ComboLeg(conId=conid[0],ratio=1, action='SELL', exchange=exchange),
        ComboLeg(conId=conid[1],ratio=1, action='SELL', exchange=exchange)
    ]
)
ib.sleep(3)
order = MarketOrder('BUY', 1)

trade = ib.placeOrder(contract, order)

# AccountValue(account='XX1234567', tag='EquityWithLoanValue-S', value='91221.38', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='EquityWithLoanValue-S', value='91221.38', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='NetLiquidation-S', value='91221.38', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='NetLiquidation-S', value='91221.38', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='TotalCashValue-S', value='91221.38', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='TotalCashValue-S', value='91221.38', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='EquityWithLoanValue-C', value='580136.63', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='EquityWithLoanValue-C', value='580136.63', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='NetLiquidation-C', value='593930.07', currency='USD', modelCode='')
# AccountValue(account='XX1234567', tag='NetLiquidation-C', value='593930.07', currency='USD', modelCode='')
・・・

コメントのように、多くの資産の値がありますので、上記のように売買が発生すれば、一気にたくさんの情報が吐き出されます。

上記の場合、必要な情報をPortfolioに代入するようにしました。
その結果は以下です。

pprint.pprint(Portfolio)

# {'BuyingPower': '697579.28',
#  'ExcessLiquidity': '656034.62',
#  'MaintMarginReq': '28923.97',
#  'NetLiquidation': '684958.59',
#  'TotalCashValue': '697579.28'}

このようにシステムを組んでおけば、常に最新の資産状況をメモリーに保持させることができます。

アカウントのサマリーを取得？｜accountSummaryEvent

ib.accountSummaryEvent

本イベントの仕様と挙動は不明でした。

以下のようにib_insyncのサイトにib.accountValueEventと同じようなニュアンスで説明が書いてありましたが、新規購入や決済注文ではイベントを取得することができませんでした。

* “accountValueEvent“ (value: :class:`.AccountValue`): An account value has changed. * “accountSummaryEvent“ (value: :class:`.AccountValue`): An account value has changed.

ポジション（建玉）の変化を取得｜positionEvent

ib.positionEvent

ポジション（建玉）が変化すると、その情報を出力します。

出力する情報は以下の4種類です。

account：アカウント名
contract：商品情報
position：ポジション数
avgCost：平均価格

class trading:
    def __init__(self):
        self.positions  = {}
    def positionEvent(self, position):
        print("---positionEvent")
        print(position)

trading_ins = trading()
ib.positionEvent += trading_ins.positionEvent

symbol       = 'NQ'
exchange     = 'GLOBEX'
tradingClass = 'NQ'
expiration   = '20200918'
strike       = ['12040', '12130']

contracts = [
    Contract(
        secType  = 'FOP',
        symbol   = symbol,
        exchange = exchange,
        lastTradeDateOrContractMonth = expiration,
        right    = "P",
        strike   = strike[0],
        tradingClass = tradingClass
    ),
    Contract(
        secType  = 'FOP',
        symbol   = symbol,
        exchange = exchange,
        lastTradeDateOrContractMonth = expiration,
        right    = "C",
        strike   = strike[1],
        tradingClass = tradingClass
    ),
]

conid = []
for contract in contracts:
    ib.qualifyContracts(contract)
    conid.append(contract.conId)
    
contract = Contract(
    symbol=symbol, secType='BAG', exchange=exchange, currency='USD', 
    comboLegs=[
        ComboLeg(conId=conid[0],ratio=1, action='SELL', exchange=exchange),
        ComboLeg(conId=conid[1],ratio=1, action='SELL', exchange=exchange)
    ]
)
ib.sleep(3)
order = MarketOrder('BUY', 1)

trade = ib.placeOrder(contract, order)

# ---positionEvent
# Position(account='XX1234567', contract=FuturesOption(conId=438225673, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=12040.0, right='P', multiplier='20', currency='USD', localSymbol='NQU0 P1204', tradingClass='NQ'), position=-2.0, avgCost=4429.29)
# ---positionEvent
# Position(account='XX1234567', contract=FuturesOption(conId=438225644, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=12130.0, right='C', multiplier='20', currency='USD', localSymbol='NQU0 C1213', tradingClass='NQ'), position=-2.0, avgCost=6804.29)

ポートフォリオアイテムの変化後を取得？｜updatePortfolioEvent

ib.updatePortfolioEvent

このイベントに関しては、理解ができていません。挙動が不明確ですが、恐らく、ポジションの変化などによりイベントが発生するようで、そのときに取得できる情報は、TWSのポートフォリオに表示されている全てのポジションの情報のようです。
ですので、取得した情報をよく見ると、ポジション数が0でもTWSのポートフォリオに表示されている商品はポジション数が0で主力されています。

それぞれのポジションの出力する情報は以下のようです。＊若干自身がありません。

contract：商品情報
position：ポジション数
marketPrice：現在の価格
marketValue：現在の時価評価額（marketPrice × multiplier）
averageCost：取得時の時価評価額
unrealizedPNL：未実現損益
realizedPNL：評価損益
account：アカウント名

本イベントをなにかに使えないか調べてみましたが、私には使い道がわかりませんでした。

class trading:
    def __init__(self):
        self.positions  = {}
    def updatePortfolioEvent(self, item):
        print("---updatePortfolioEvent")
        print(item)

trading_ins = trading()
ib.updatePortfolioEvent += trading_ins.updatePortfolioEvent

symbol       = 'NQ'
exchange     = 'GLOBEX'
tradingClass = 'NQ'
expiration   = '20200918'
strike       = ['12040', '12130']

contracts = [
    Contract(
        secType  = 'FOP',
        symbol   = symbol,
        exchange = exchange,
        lastTradeDateOrContractMonth = expiration,
        right    = "P",
        strike   = strike[0],
        tradingClass = tradingClass
    ),
    Contract(
        secType  = 'FOP',
        symbol   = symbol,
        exchange = exchange,
        lastTradeDateOrContractMonth = expiration,
        right    = "C",
        strike   = strike[1],
        tradingClass = tradingClass
    ),
]

conid = []
for contract in contracts:
    ib.qualifyContracts(contract)
    conid.append(contract.conId)
    
contract = Contract(
    symbol=symbol, secType='BAG', exchange=exchange, currency='USD', 
    comboLegs=[
        ComboLeg(conId=conid[0],ratio=1, action='SELL', exchange=exchange),
        ComboLeg(conId=conid[1],ratio=1, action='SELL', exchange=exchange)
    ]
)
ib.sleep(3)
order = MarketOrder('BUY', 1)

# trade = ib.placeOrder(contract, order)

# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=403301148, symbol='ES', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=3325.0, right='P', multiplier='50', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='ESU0 P3325', tradingClass='ES'), position=0.0, marketPrice=16.74040415, marketValue=0.0, averageCost=0.0, unrealizedPNL=0.0, realizedPNL=-719.86, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=413134723, symbol='ES', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=3675.0, right='C', multiplier='50', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='ESU0 C3675', tradingClass='ES'), position=0.0, marketPrice=5.74838065, marketValue=0.0, averageCost=0.0, unrealizedPNL=0.0, realizedPNL=-53.12, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=416995692, symbol='ES', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=2920.0, right='P', multiplier='50', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='ESU0 P2920', tradingClass='ES'), position=0.0, marketPrice=3.42003535, marketValue=0.0, averageCost=0.0, unrealizedPNL=0.0, realizedPNL=-10.34, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=419601319, symbol='ZN', lastTradeDateOrContractMonth='20200925', strike=146.5, right='C', multiplier='1000', primaryExchange='ECBOT', currency='USD', localSymbol='C OZN  OCT 20  14650', tradingClass='OZN'), position=1.0, marketPrice=0.00624855, marketValue=6.25, averageCost=17.12, unrealizedPNL=-10.87, realizedPNL=0.0, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=419602099, symbol='ZN', lastTradeDateOrContractMonth='20200925', strike=132.0, right='P', multiplier='1000', primaryExchange='ECBOT', currency='USD', localSymbol='P OZN  OCT 20  13200', tradingClass='OZN'), position=1.0, marketPrice=0.0010283, marketValue=1.03, averageCost=17.12, unrealizedPNL=-16.09, realizedPNL=0.0, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=419608326, symbol='ZB', lastTradeDateOrContractMonth='20200925', strike=184.0, right='C', multiplier='1000', primaryExchange='ECBOT', currency='USD', localSymbol='C OZB  OCT 20  18400', tradingClass='OZB'), position=-1.0, marketPrice=0.0625, marketValue=-62.5, averageCost=45.185, unrealizedPNL=-17.31, realizedPNL=-198.92, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=419608659, symbol='ZB', lastTradeDateOrContractMonth='20200925', strike=166.0, right='P', multiplier='1000', primaryExchange='ECBOT', currency='USD', localSymbol='P OZB  OCT 20  16600', tradingClass='OZB'), position=-1.0, marketPrice=0.05939585, marketValue=-59.4, averageCost=29.56, unrealizedPNL=-29.84, realizedPNL=-198.91, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=424630606, symbol='ES', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=3320.0, right='P', multiplier='50', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='ESU0 P3320', tradingClass='ES'), position=0.0, marketPrice=16.3442383, marketValue=0.0, averageCost=0.0, unrealizedPNL=0.0, realizedPNL=41.88, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=424630618, symbol='ES', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=3330.0, right='P', multiplier='50', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='ESU0 P3330', tradingClass='ES'), position=-1.0, marketPrice=17.1953392, marketValue=-859.77, averageCost=911.08, unrealizedPNL=51.31, realizedPNL=-55.68, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=438225644, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=12130.0, right='C', multiplier='20', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0 C1213', tradingClass='NQ'), position=-3.0, marketPrice=351.2839966, marketValue=-21077.04, averageCost=6843.58, unrealizedPNL=-546.3, realizedPNL=-3152.72, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=438225673, symbol='NQ', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=12040.0, right='P', multiplier='20', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='NQU0 P1204', tradingClass='NQ'), position=-3.0, marketPrice=220.4954834, marketValue=-13229.73, averageCost=4400.24666665, unrealizedPNL=-28.99, realizedPNL=457.28, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=439266509, symbol='ES', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=3680.0, right='C', multiplier='50', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='ESU0 C3680', tradingClass='ES'), position=0.0, marketPrice=5.3255081, marketValue=0.0, averageCost=0.0, unrealizedPNL=0.0, realizedPNL=-437.36, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=439752315, symbol='ES', lastTradeDateOrContractMonth='20200918', strike=3690.0, right='C', multiplier='50', primaryExchange='GLOBEX', currency='USD', localSymbol='ESU0 C3690', tradingClass='ES'), position=-1.0, marketPrice=4.5999999, marketValue=-230.0, averageCost=206.08, unrealizedPNL=-23.92, realizedPNL=-38.52, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=441829763, symbol='ZB', lastTradeDateOrContractMonth='20200925', strike=166.5, right='P', multiplier='1000', primaryExchange='ECBOT', currency='USD', localSymbol='P OZB  OCT 20  16650', tradingClass='OZB'), position=0.0, marketPrice=0.06334625, marketValue=0.0, averageCost=0.0, unrealizedPNL=0.0, realizedPNL=-34.63, account='XX1234567')
# ---updatePortfolioEvent
# PortfolioItem(contract=FuturesOption(conId=441829766, symbol='ZB', lastTradeDateOrContractMonth='20200925', strike=184.5, right='C', multiplier='1000', primaryExchange='ECBOT', currency='USD', localSymbol='C OZB  OCT 20  18450', tradingClass='OZB'), position=0.0, marketPrice=0.0448628, marketValue=0.0, averageCost=0.0, unrealizedPNL=0.0, realizedPNL=-34.63, account='XX1234567')