IB証券でシストレ｜VIX系ETF・ETNのVXX・VIXYの空売りをデイトレ

VIX系ETF・ETNのVXXとVIXYを空売りでデイトレです。普通はETF・ETNというと長期投資をイメージしますが、ETF・ETNは上場されていますので、株式と同じようにデイトレで投資ができます。

はじめに

以下のページで検証した結果を受けて、シストレで実現しようかと考えています。

VIX系ETF・ETNのVXX・VIXYの空売りをデイトレで利益の最大化を考える

前提

目標

日利1%、または年利22%

シストレの投資手法

投資対象の商品情報

システム要件

開発環境

• OS：macOS Carolina 10.15.5
• 言語：Python 3.7.2
• 開発ツール
  • バックテスト用システム：Jupyter Notebook 1.0.0
  • 本番用システム：Visual Studio Code 1.45.1

本番環境

• OS：Windows Server 2012 R2（AWS
• 言語：Python 3.7.4

あれ。Pythonのバージョンがあっていませんね。。。気にしない気にしない。。。

バックテストのデータ

過去データはIB証券からダウンロードしたものを利用しているのですが、それは再配布禁止とIB証券の規約になっていたと思いますので、手間ですが、ご自身でダウンロードしてください。

過去データは、日足を使っています。

なお、IB証券でなくても、日足であれば、以下のサイトからデータをダウンロードです。

Investing.com - FX | 株式市場 | ファイナンス | 金融ニュース

Investing.comは金融ニュースやリアルタイムチャート、ポートフォリオ、株式市場・FXなどのライブ相場データを提供する金融情報ポータルサイトです。

jp.investing.com

投資手法の検証

私の定番のMACD　その1

投資手法

• 新規：前日の終値でMACDよりシグナルが上であれば、当日の始値（open）で投資する。
• 決済：当日の終値（close）でスプレッドを差し引いて利益があれば、その終値で決済する。

結果

投資回数：319 利益PIPS：-137.24 資産：16172893.6

9年間で資産が1.6倍になりました。複利を効かせて、これでは、ちょっと残念です。

年度別に資産の上昇率を見てみます。perの欄がclose÷open×100です。

open      high       low     close         per
OrderDate                                                     
2011-12-31  10000817  10036020  10000817  10036020  100.352001
2012-12-31  10038823  10135881  10038823  10135881  100.966826
2013-12-31  10137668  10318803  10137668  10318803  101.786752
2014-12-31  10323866  10497748  10323866  10497748  101.684272
2015-12-31  10501263  10920688  10501263  10920688  103.994043
2016-12-31  10935299  11486859  10935299  11486859  105.043849
2017-12-31  11492766  12887241  11492766  12887241  112.133502
2018-12-31  13069506  14547181  13069506  14547181  111.306280
2019-12-31  14563754  16140780  14563754  16140780  110.828431
2020-12-31  16146531  16172893  16146531  16172893  100.163267

年間上昇率の平均：104.82592250938578

平均104.8%というのはちょっといただけないですね。良い年は112%もあるのですが。

私の定番のMACD　その2

投資手法

• 新規：前日の終値でMACDよりシグナルが上であれば、当日の始値（open）で投資する。
• 決済：当日の終値（close）でスプレッドを差し引いて利益があれば、かつ当日の終値でMACDよりシグナルが上であれば、その終値で決済する。

赤いマーカーがその1との違いです。
これではデイトレというより、スイングトレードになりますね。。。でも利益がでればいいのですが。

結果

投資回数：65 利益PIPS：-111.83 資産：15582671.9

                open      high       low     close         per
OrderDate                                                     
2011-12-31  10000817  10011417  10000817  10011417  100.105991
2012-12-31  10014213  10076939  10014213  10076939  100.626370
2013-12-31  10090347  10274048  10090347  10274048  101.820562
2014-12-31  10274395  10410126  10274395  10410126  101.321061
2015-12-31  10496418  10696562  10496418  10696562  101.906784
2016-12-31  10702681  10998335  10702681  10998335  102.762429
2017-12-31  11162343  13073227  11162343  13073227  117.119022
2018-12-31  13145373  14172604  13145373  14172604  107.814392
2019-12-31  14182172  15582671  14182172  15582671  109.875067

年間上昇率の平均：104.81685316106127

その1に比べて悪くなりました。見送りですね。

超単純に前日より高ければ投資　その1

投資手法

• 新規：前日の始値（open）または終値（close）が当日の始値（open）が上であれば、始値（open）で投資する。
• 決済：当日の終値（close）でスプレッドを差し引いて利益があれば、その終値で決済する。

赤いマーカーの２つで試してみます。

結果

前日の始値の場合

投資回数：287 利益PIPS：-130.12 資産：16284552.7

前日の終値の場合

投資回数：309 利益PIPS：-117.84 資産：16302333.5

微妙な結果ですが、どちらにしても、これでは駄目ですね。

                open      high       low     close         per
OrderDate                                                     
2011-12-31  10006206  10035734  10006206  10035734  100.295097
2012-12-31  10038403  10131644  10038403  10131644  100.928843
2013-12-31  10131744  10353228  10131744  10353228  102.186040
2014-12-31  10355339  10496108  10355339  10496108  101.359386
2015-12-31  10503981  10760560  10503981  10760560  102.442683
2016-12-31  10770031  11707935  10770031  11707935  108.708461
2017-12-31  11734903  13660015  11734903  13660015  116.405010
2018-12-31  13715871  13765276  13715871  13765276  100.360203
2019-12-31  13817306  15449434  13817306  15449434  111.812201
2020-12-31  15534400  16302333  15534400  16302333  104.943435

年間上昇率の平均：104.94413602369028

今まで一番良いですが、あと5%くらいなんとかならないものかと。。。

ちなみに、以下のように安値掴みで新規のトレードができない状態になるのが元凶かもしれません。

year
2011    16
2012    39
2013    44
2014    30
2015    28
2016    44
2017    60
2018     3
2019    31
2020    13

超単純に前日より高ければ投資　その2

投資手法

• 新規：前日の終値（close）が当日の始値（open）が上であれば、始値（open）で投資する。
• 決済：当日の安値がスプレッドを差し引いて2％以下であれば2％で決済、または終値（close）がスプレッドを差し引いて利益があれば、その終値で決済する。

赤いマーカーがその1との違いです。

結果

投資回数：316 利益PIPS：-104.04 資産：16829197.9

これまでで資産は一番いいですが、それでも全然駄目ですね。

まとめ（保留

安値で投資をしてしまい、その後、塩漬けというパターンの影響が大きいようです。

どうにかして、これを回避する策を考えます。

ということで、一旦、ペンディングにします。

＜追記＞

以下のページで上記の塩漬けを回避する策を考えましたが、やはり難しいです。

VIXが跳ね上がる兆候を察知できるかも知れないHYGを調べてみました