はじめに
今回は、メガヴィンさんの手法の第二弾です。
前回の記事は以下にあります。
IB証券でシストレ｜メガヴィンさんの10年間で4億円の資産を築いたデイトレード手法をシステム化
本ページは、以下の記事の投資手法を参考にしています。
投資手法
以下の手法に関する内容は引用しています。
前提
- 日本株は前日の米国株市場の動きに連動しやすい。
- 米国株が大きく下げると翌日の東京市場も全体として下げて始まり、多くの銘柄が前日終値から大きくGDした状態で寄り付く。
- だが、本来上昇の勢いがある銘柄は、一時的に米国株に連れ安しても、前日終値付近まではすぐに値を戻すことが多い。
今回も私はIB証券では日本株のデータを取得できないため、米国株で試そうと思います。
逆もまた真なりということで。。。
戦略２：1泊2日の持ち越しの取引
前回は戦略１をやりました。今回は戦略２になります。
- 14時30分頃から引けにかけて急上昇したもの、チャートに大きな上ひげを付けた陽線が出ているなどの銘柄。
- 引け間際の14時30分から15時に仕込む。
- 翌日の寄り付きの始値が上回れば利確。下がった場合は戦略１と同様に9時50分まではナンピンするが早めに利確。
アメリカのNYSEとNASDAQの終了時間は16:00です。1時間繰り下げて考えます。
この戦略を実現するにあたり、少し不明確であったり、実現が困難なものがあります。
- 14時30分頃から引けにかけて急上昇したもの、チャートに大きな上ひげを付けた陽線が出ているなどの銘柄。
- どの程度を急上昇というのか？
- チャートのひげは何分足で、いつでも良いのか？終値なのか？
- 引け間際の14時30分から15時に仕込む。
- この30分の間で、なにかのタイミングで仕込むのか？
- 上回れば利確だが、それくらい上がれば利確なのか？
上記のようにエントリー時が曖昧になっています。
ということで、以下のように、私が実現できるように変更しました。
- 14時30分頃から引けにかけて上昇したもの
（3つの10分足のSMAで判断＊単純移動平均線5日が25日を上回っている） - 当日の終値に仕込む。
- 利確幅は調査しながら、調整する。
投資内容
目標
メガヴィンさんと同じように年利95％（約2倍）と言いたいところですが、極力それに近ければ大成功です！！
年利50％でも、超嬉しいです。
投資手法
| 金融商品 | ＊上記のとおり | ||
| 金融機関 | IB証券（インタラクティブ・ブローカーズ証券） | ||
| 資金 | 各株式を10万米ドル | ||
| 売買 | 買いのみ | ||
| 売買数量 | 複利効果で自動計算（資金をロットと株価で割った数量） よってナンピンはできません。 | ||
| 投資判断 | 買い | 発注 | 戦略２を採用 当日クローズ前の30分間の単純移動平均線が、5日が25日を上回っている |
| 利確 | 利確幅は調査しながら、調整する。 | ||
| 損切 | 10時30分までに前日の終値に達しなければ決済 | ||
| 売り | 発注 | ー | |
| 利確 | ー | ||
| 損切 | ー | ||
システム
システム要件
- OS：macOS Carolina 10.15.6
- 言語：Python 3.7.2
- 開発ツール：Jupyter Notebook 1.0.0
システム要件外でも動作すると思います。
システム
以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）
システムにはIB証券からヒストリカルデータ（過去データ）のダウンロードも含まれています。
ヒストリカルデータは10分足を利用しています。
今回はバックテストの前にデータフレームで集計して試算もしています。
シストレのバックテストの結果
利益幅別の勝率とカッコ内は平均利益、損失です。
- 0.5ドル：41.5％（2.276、-1.762）
- 0.1ドル：57.68%（1.898、-2.175）
- 0ドル：62.37%（1.8035、-2.297）
ちょっと厳しい集計になりました。
ちなみに、時間の条件を取ると更に悪くなりますので、メガヴィンさんの目の付け所はGOODなのだと思います。
条件を変えてみました。
終値ではなく、翌日の初値ではどうか？戦略１と似ていますが。。。
- 0ドル：54.03%（1.148、-1.435）
この時点で駄目でしたね。
更に条件を変えてみました。
終値のままで、SMAの判断を30分間（3本）だけでなく、1時間（6本）だとどうか？
厳しくなるので確率があがるのでは？？
- 0ドル：62.68%（1.7765、-2.139）
若干、良くなりました厳しい結果には変わりありません。
一応、バックテスト的にトレードを再現しましたが、結果は以下のとおり駄目でした。
平均資産：72699.75ドル
＊平均資産とは銘柄別の年度別資産残高のすべての平均になります。
まとめ
今回も実現できませんでした。結構、頑張ったのですが。。。疲れました。
やはり不明な点があることと、要件以外のことをしている（たとえばそもそも米国株だ）。
それ以上にやはりメガヴィンさんの感覚や嗅覚？によるものが大きいかも知れません。
気力があれば、日本株でもトライしたいと思います。
＊現在、IB証券の日本国内口座（IBSJ口座）を申請中です。
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