前提
以下のサイトを参考にしました。
為替鬼さんは、国内証券会社の為替ディーラーや外資系ファンドの為替トレーダーを経て、現在は投資会社の代表取締役に就任しているそうです。
特技は超短期スキャルピングで、1日何百回もトレードするそうですで、これはうまくすると複利の鬼になれますね。
為替鬼さんの公式サイトは以下です。結構、勝っているようです。
トレード手法
トレードの基本情報
| 金融商品種別 | FX |
| 金融商品 | USD/JPY （為替鬼さんはドル円、ユーロ円、ポンド円、米ドルカナダドル、ドルスイス、ユーロドル、豪ドル米ドルが狙い目と言っていますがとりあえずは基本のUSD/JPYでトライします。 |
| 金融機関 | OANDA JAPAN（IB証券でもいいのですが |
| 資金 | 500万円（これらはバックテスト用という意味です。 |
| 売買 | 買い・売りの両方 |
| 売買数量 | 複利効果で計算する（ただし全額を使うのではなく、含み損が5倍まで耐えられるように20%(1/5)のみとする。 |
| チャート | 1分足を使用する。 |
| 投資判断 | テクニカル分析による。 |
テクニカル指標
- RSI
- 期間：10
- エンベロープ
- 期間：10
- 偏差：EMAの0.06
- EMA（指数平滑移動平均線）
- 期間：20
投資判断
- 買い
- 投資：ローソク足の終値がエンベロープを下に抜け、且つ、RSIが30以下
- 利確：ローソク足の終値がEMAを上に抜ける
- 損切：エントリー価格から20pips（先に設定しますとあるので安値と判断）
- 売り
- 買いの反転
投資する際は、終値を見届けてからということは、次の始値（OPEN）で投資することにします。
少し不明確なのが、利確と損切です。
利確の終値が抜けたらということですが、次の始値（OPEN）で決済するということになるが、高値が抜けたらそこで利確してもいいように思う。
損切の「エントリー価格」というのが、 買値（ASK）か売値（BID）なのかが判断できません。
このあたりの不明確なところは、検証の際にいい方を採用しようと思います。
問題点
FXトレードポイント｜時間帯で設定と戦略を変更する
FXは、時間帯でかなり値動きが違います。日本時間の15時まで、いわゆる東京市場は勢いがない相場になりやすく、エントリーは引きつけなくても良いでしょう。これが15時以降になってくると、引きつけた方が勝ちやすくなります。欧州と米国の市場が開く時間はさらに値動きが激しくなります。
この引きつけるというテクニックで勝率が上がるそうです。
これをシステム化するのは難しいので、一旦、見送ろうと思います。
結果が、悪ければ、日本時間のみのトレードに切り替えても良いかなと思います。
システム要件
開発環境
- OS：macOS Carolina 10.15.4
- 言語：Python 3.7.2
- 開発ツール
- バックテスト用システム：Jupyter Notebook 1.0.0
- 本番用システム：Visual Studio Code 1.45.1
本番環境
- OS：Windows Server 2012 R2（AWS
- 言語：Python 3.7.4
あれ。Pythonのバージョンがあっていませんね。。。気にしない気にしない。。。
データ
過去データはOANDA japanからダウンロードしたものを利用しているのですが、それは再配布禁止とOANDA japanの規約になっていたと思いますので、手間ですが、ご自身でダウンロードしてください。
どこの会社のデータでもいいと思いますが、カラム名だけ合わせて頂ければ稼働します。
なお、今回は以下の期間のデータを用意しました。
2016-01-03 22:00:00+00:00 〜 2020-03-04 13:51:00+00:00
バックテスト
以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）
結果
2019年のみで利益が出たので2016年から検証しました。＊結構、時間がかかります。
と思ったら不具合でした。
year 2016 -5.594818 2017 -7.269342 2018 -0.895943 2019 -1.881175 2020 -0.412118 Name: pips, dtype: float64 year 2016 2124 2017 1098 2018 561 2019 359 2020 110 Name: pips, dtype: int64
残念ながら、駄目ですね。
日本時間（9時〜15時）のみでやってみましょう。
year 2016 -3.555782 2017 -4.405847 2018 0.084120 2019 -0.790272 2020 -0.303531 Name: pips, dtype: float64 year 2016 949 2017 491 2018 199 2019 138 2020 31 Name: pips, dtype: int64
駄目ですな。多少、負けが減っていますが、単にトレード回数が減っているだけですね。
ちなみに、勝率は22%でした。
結果
残念ながら、今回も見送りです。
これも「引きつける」という為替鬼さんのテクニックがあるからこそ、利益を出せるのだと思います。
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