前提
以前、作成したものにRSIを判断に加えてみました。
OANDA JAPANでシストレ｜FXのUSD/JPYをMACDでデイトレード
シストレの投資手法
赤色のマーカーが前回との差異です。
| 金融商品 | USD/JPN（他の通貨ペアでもいいと思うのですが | ||
| 金融機関 | OANDA JAPAN（IB証券でもいいのですが、税金を考えてこっちにしました | ||
| 資金 | 500万円（これらはバックテスト用という意味です。 | ||
| 売買 | 買いと売りの両方 | ||
| 売買数量 | 複利効果を使う。レバレッジは3倍とする。 | ||
| 投資判断 | 買い | 発注 |
|
| 利確 | インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが買いクロスを外れた場合、且つ利益が10pips超過 | ||
| 損切 | インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが買いクロスを外れた場合、且つ損失が20pips未満 | ||
| 売り | 発注 |
| |
| 利確 | インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが売りクロスを外れた場合、且つ利益が10pips超過 | ||
| 損切 | インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが売りクロスを外れた場合、且つ損失が20pips未満 | ||
システム要件
特に変更はありません。
バックテスト
システム
以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）
結果
2019年
前回のMACDのみ
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 856 | 249 | 343.80% | 5,427,993 | 108.60% | 531 | 324 | 62% | -3.989 | 108.808 |
今回のRSIを追加
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 61 | 249 | 24.50% | 4,782,634 | 95.70% | 39 | 22 | 64% | -0.344 | 109.61 |
うーん。勝率は上がっているのですが、資産は減っています。勝負に勝って商売に負けるってやつですね。
念の為に、買いのみも確認しました。
2019年（買いのみ）
前回のMACDのみ
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 540 | 249 | 216.90% | 5,723,492 | 114.50% | 338 | 201 | 63% | -0.211 | 108.356 |
今回のRSIを追加
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 25 | 249 | 10.00% | 5,035,476 | 100.70% | 16 | 9 | 64% | -0.206 | 108.66 |
うーん。今回は辛うじて資金はプラスになっています。
どちらの場合も、投資回数が著しく減っていますね。約20分の1です。これでは複利効果も期待できません。
念の為に、RSIを1分足ではなく、5分足で試してみます。余計に悪くなるように思えるのですが。
今回のRSI（5分足）を追加
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 54 | 249 | 21.70% | 4,690,243 | 93.80% | 26 | 27 | 49% | -0.23 | 109.102 |
悪くなると思いましたが、想像以上に悪くなりました。勝率も激減です。こりゃ駄目です。
まとめ
前回の以下にRSIを判断に加えてみた結果です。
OANDA JAPANでシストレ｜FXのUSD/JPYをMACDでデイトレード
- 5分足のRSIは最悪。1分足のRSIが良い。
- 勝率は、1％以上は上がった。
- 投資回数は、約20分の1と著しく減った。
- 損益では負け越す可能性が高い。
以上から、ペンディングにします。
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