為替鬼(かわせおに)さんのエンベロープ+RSIでスキャルピングの逆張り戦略を試す

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前提

以下のサイトを参考にしました。

【エンベロープ+RSI】徹底的な逆張り戦略で1分足の反転を狙うFX手法[為替鬼]|FX攻略.com[公式]FX初心者入門と為替情報が満載!
スキャルピングのエキスパート、為替鬼さんが教えてくれたのは、1分足を使った典型的な逆張りエントリ-FX手法。技術的にはス

為替鬼さんは、国内証券会社の為替ディーラーや外資系ファンドの為替トレーダーを経て、現在は投資会社の代表取締役に就任しているそうです。

特技は超短期スキャルピングで、1日何百回もトレードするそうですで、これはうまくすると複利の鬼になれますね。

為替鬼さんの公式サイトは以下です。結構、勝っているようです。

FXスキャルの達人! 為替鬼 
為替鬼事務所 公式ブログ!

トレード手法

トレードの基本情報

金融商品種別FX
金融商品USD/JPY
(為替鬼さんはドル円、ユーロ円、ポンド円、米ドルカナダドル、ドルスイス、ユーロドル、豪ドル米ドルが狙い目と言っていますがとりあえずは基本のUSD/JPYでトライします。
金融機関OANDA JAPAN(IB証券でもいいのですが
資金500万円(これらはバックテスト用という意味です。
売買買い・売りの両方
売買数量複利効果で計算する(ただし全額を使うのではなく、含み損が5倍まで耐えられるように20%(1/5)のみとする。
チャート1分足を使用する。
投資判断テクニカル分析による。

テクニカル指標

  • RSI
    • 期間:10
  • エンベロープ
    • 期間:10
    • 偏差:EMAの0.06
  • EMA(指数平滑移動平均線)
    • 期間:20

投資判断

  • 買い
    • 投資:ローソク足の終値がエンベロープを下に抜け、且つ、RSIが30以下
    • 利確:ローソク足の終値がEMAを上に抜ける
    • 損切:エントリー価格から20pips(先に設定しますとあるので安値と判断)
  • 売り
    • 買いの反転

投資する際は、終値を見届けてからということは、次の始値(OPEN)で投資することにします。

少し不明確なのが、利確と損切です。
利確の終値が抜けたらということですが、次の始値(OPEN)で決済するということになるが、高値が抜けたらそこで利確してもいいように思う。
損切の「エントリー価格」というのが、 買値(ASK)か売値(BID)なのかが判断できません。

このあたりの不明確なところは、検証の際にいい方を採用しようと思います。

問題点

FXトレードポイント|時間帯で設定と戦略を変更する

FXは、時間帯でかなり値動きが違います。日本時間の15時まで、いわゆる東京市場は勢いがない相場になりやすく、エントリーは引きつけなくても良いでしょう。これが15時以降になってくると、引きつけた方が勝ちやすくなります。欧州と米国の市場が開く時間はさらに値動きが激しくなります。

この引きつけるというテクニックで勝率が上がるそうです。
これをシステム化するのは難しいので、一旦、見送ろうと思います。

結果が、悪ければ、日本時間のみのトレードに切り替えても良いかなと思います。

システム要件

開発環境

  • OS:macOS Carolina 10.15.4
  • 言語:Python 3.7.2
  • 開発ツール
    • バックテスト用システム:Jupyter Notebook 1.0.0
    • 本番用システム:Visual Studio Code 1.45.1

本番環境

  • OS:Windows Server 2012 R2(AWS
  • 言語:Python 3.7.4

あれ。Pythonのバージョンがあっていませんね。。。気にしない気にしない。。。

データ

過去データはOANDA japanからダウンロードしたものを利用しているのですが、それは再配布禁止とOANDA japanの規約になっていたと思いますので、手間ですが、ご自身でダウンロードしてください。

どこの会社のデータでもいいと思いますが、カラム名だけ合わせて頂ければ稼働します。

なお、今回は以下の期間のデータを用意しました。
2016-01-03 22:00:00+00:00 〜 2020-03-04 13:51:00+00:00

バックテスト

以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
(左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。)

結果

2019年のみで利益が出たので2016年から検証しました。*結構、時間がかかります。

と思ったら不具合でした。

year
2016   -5.594818
2017   -7.269342
2018   -0.895943
2019   -1.881175
2020   -0.412118
Name: pips, dtype: float64
year
2016    2124
2017    1098
2018     561
2019     359
2020     110
Name: pips, dtype: int64

残念ながら、駄目ですね。

日本時間(9時〜15時)のみでやってみましょう。

year
2016   -3.555782
2017   -4.405847
2018    0.084120
2019   -0.790272
2020   -0.303531
Name: pips, dtype: float64
year
2016    949
2017    491
2018    199
2019    138
2020     31
Name: pips, dtype: int64

駄目ですな。多少、負けが減っていますが、単にトレード回数が減っているだけですね。
ちなみに、勝率は22%でした。

結果

残念ながら、今回も見送りです。

これも「引きつける」という為替鬼さんのテクニックがあるからこそ、利益を出せるのだと思います。

 

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