前提
投資の考え方
株式、FX、CFD、先物、オプション・・・といろいろな金融商品を研究していますが、一巡回って、基本にかえり株式を考えたいと思います。
なぜ株式かというと、よく考えるとインジケーターの多くは株式を中心に考案されたものであり、その大半もアメリカです。
ということは、米国株が良いのではないかと考えました。
株式はFXなどと違い、値動きは大きくなく感じますが、実際はそうではないようです。
投資内容
投資対象の株式
どの株式がよいのか、これがわかればシストレをする必要はありませんね。
出来れば高配当の株式であれば、キャピタル＆インカムゲインで一石二鳥になるのですが。
今回は、単純に自分が気になる会社をピックアップしました。
まだ配当は調べていませんが、以下の7社で検証します。
| 取引所 コード | 銘柄名 | 業種 | |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | TSLA | テスラ | 自動車 |
| NASDAQ | AAPL | アップル | コンピュータ関連 |
| NYSE | MCD | マクドナルド | レストラン & バー |
| NASDAQ | SBUX | スターバックス | 外食 |
| NASDAQ | EXPE | エクスペディア・グループ | レジャー・オンライン旅行 |
| NASDAQ | BYND | ビヨンド・ミート | 食品 |
| NYSE | DIS | ウォルト・ディズニー | 娯楽 |
ちょっとNASDAQに偏っていますが。。。
投資手法
| 金融商品 | ＊上記のとおり | ||
| 金融機関 | IB証券（インタラクティブ・ブローカーズ証券） | ||
| 資金 | 各株式を100万米ドル＊ボケていて多かったです。100万円と勘違いです。 | ||
| 売買 | 買いのみ | ||
| 売買数量 | 複利効果で自動計算（資金をロットと株価で割った数量） | ||
| 投資判断 | 買い | 発注 | 一目均衡表（Ichimoku Cloud）の三役好転
上記の3つの条件が全て揃った翌日の初値。 |
| 利確 | 三役好転の条件のいずれかが外れたら翌日の初値。 | ||
| 損切 | |||
| 売り | 発注 | ー | |
| 利確 | ー | ||
| 損切 | ー | ||
＊発注も決済も翌日のオープン（初値）で行いますので、手動のトレードでもできますね。
目標
同期間のそれぞれの株価上昇率より10%以上のパフォーマンスを出せること。
（特に意味はないのですが、同じパフォーマンスだったらシストレでなく普通に買えばいいだけになります。ではどれくらい以上のパフォーマンスがいいのかというと、これは個人の感覚かと思います。ということで10%くらいはなんとかしたいと私は考えました。
システム
システム要件
- OS：macOS Carolina 10.15.6
- 言語：Python 3.7.2
- 開発ツール：Jupyter Notebook 1.0.0
システム要件外でも動作すると思います。
システム
以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）
システムにはIB証券からヒストリカルデータ（過去データ）のダウンロードも含まれています。
シストレのバックテストの結果
年度別の結果
- actNum：投資回数
- days：対象期間日数
- wonPips：利益PIPS
- termPips：対象期間の上昇PIPS
- portfolio：資金
- tickets：残建玉
- cntWin：勝った回数
- cntLoss：負けた回数
- last_portfolio：残建玉の評価額
2020年
symbol actNum days per wonPips termPips per portfolio per tickets cntWin cntLoss pre last_portfolio 0 TSLA 3 166 1.8% 127.349228 356 35.8% 1,855,784 185.6% 0 2 1 67% 0 1 AAPL 1 166 0.6% 0.000000 54 0.0% 1,000,000 100.0% 1 0 0 0% 1,822,731 2 MCD 4 166 2.4% -18.380772 14 -131.3% 902,582 90.3% 1 1 2 33% 1,019,009 3 SBUX 5 166 3.0% -9.931286 -3 331.0% 870,374 87.0% 0 0 5 0% 0 4 EXPE 8 166 4.8% -12.502058 -7 178.6% 833,624 83.4% 0 4 4 50% 0 5 BYND 3 166 1.8% 53.369228 60 88.9% 1,578,097 157.8% 0 3 0 100% 0 6 DIS 5 166 3.0% -10.881286 -10 108.8% 897,853 89.8% 0 2 3 40% 0
AAPLは0になっていますが、含み益の1,822,731ドルを建玉を残しています。
MCDも一見マイナスに見えますが、含み益の1,019,009を建玉を残しています。
コロナがあったにも関わらず、平均すればプラスに転じています。
2019年
symbol actNum days per wonPips termPips per portfolio per tickets cntWin cntLoss pre last_portfolio 0 TSLA 5 252 2.0% 8.078714 20 40.4% 1,165,848 116.6% 0 1 4 20% 0 1 AAPL 8 252 3.2% -0.211801 34 -0.6% 999,439 99.9% 1 4 3 57% 1,388,554 2 MCD 2 252 0.8% 26.759485 21 127.4% 1,144,021 114.4% 0 2 0 100% 0 3 SBUX 4 252 1.6% 17.518971 24 73.0% 1,216,376 121.6% 0 2 2 50% 0 4 EXPE 4 252 1.6% -2.211029 -3 73.7% 983,187 98.3% 0 2 2 50% 0 5 BYND 0 169 0.0% 0.000000 28 0.0% 1,000,000 100.0% 0 0 0 0% 0 6 DIS 8 252 3.2% 23.227942 36 64.5% 1,188,316 118.8% 0 5 3 62% 0
AAPLは一見マイナスに見えますが、含み益の1,388,554を建玉を残しています。
MCDは期間の株価の伸びよりも利益を出しています。
BYNDの投資回数は169日間あったにも関わらず0回でした。
2018年
symbol actNum days per wonPips termPips per portfolio per tickets cntWin cntLoss pre last_portfolio 0 TSLA 6 251 2.4% -3.021543 5 -60.4% 953,720 95.4% 0 1 5 17% 0 1 AAPL 10 251 4.0% 6.207428 -3 -206.9% 1,130,344 113.0% 0 4 6 40% 0 2 MCD 7 251 2.8% 12.228199 2 611.4% 1,072,875 107.3% 0 3 4 43% 0 3 SBUX 2 251 0.8% 14.739485 6 245.7% 1,285,519 128.6% 0 1 1 50% 0 4 EXPE 3 251 1.2% 17.029228 -6 -283.8% 1,150,997 115.1% 0 1 2 33% 0 5 DIS 12 251 4.8% 0.036913 0 0% 996,996 99.7% 0 5 7 42% 0
BYNDは上場前のため対象から外しています。
ほぼすべての銘柄の期間の株価は横ばいだったのですが、このシステムをつかえば辛うじて利益を出すことができました。
まとめ
ゆっくりしたトレードであれば、米国株の一目均衡表（Ichimoku Cloud）だけでも、トレンド相場、レンジ相場であっても利益を出すことが可能なようです。
さすが、東洋の神秘「一目均衡表（Ichimoku Cloud）」ですね。
もう少し真面目に調べれば、もう少し利益率や勝率をアップさせることは可能かも知れません。
ただし過去のデータから銘柄を選んでも、それは結果に合わせているだけですので、将来も同じようになるかというと別の話ですので注意してください。それはテスラを見れば、一目瞭然ですね。
私の目指す投資の利益を出すことはできませんでした。
しかし、レバレッジをかければ面白くなるかも知れません。レバレッジを2倍にするだけで、利益を飛躍的に伸ばすことが可能です。
米国株もFXほどではないですが、レバレッジをかけることも可能です。
レバレッジの方法は以下のように複数個の方法があります。両方とも金利がかかりますのでこのあたりは注意が必要ですね。
- IB証券には証拠金ローンという証拠金借入がありますので、借入金で投資する。ただしレバレッジは2倍まで。ちょっと低いですね。現在の年利は0.75%〜1.59%で金額によって異なります。
- GMOクリック証券などでは、米国株式のCFDがありますので、レバレッジが可能です。レバレッジは5倍まで。超ざっくりですが、株価が100ドルくらいに対し、金利である金利調整額が毎日1円くらいです。日利0.01％くらいで年利に換算すると3.65％と高額です。
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