OANDA JAPANでシストレ|FXのUSD/JPYをMACDとRSIでデイトレード

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前提

以前、作成したものにRSIを判断に加えてみました。

OANDA JAPANでシストレ|FXのUSD/JPYをMACDでデイトレード

シストレの投資手法

赤色のマーカーが前回との差異です。

金融商品USD/JPN(他の通貨ペアでもいいと思うのですが
金融機関OANDA JAPAN(IB証券でもいいのですが、税金を考えてこっちにしました
資金500万円(これらはバックテスト用という意味です。
売買買いと売りの両方
売買数量複利効果を使う。レバレッジは3倍とする。
投資判断買い発注
  • インジゲーターMacdの1分足と5分足の両方が買いクロス
  • 1分足のRSIが30以下
利確インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが買いクロスを外れた場合、且つ利益が10pips超過
損切インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが買いクロスを外れた場合、且つ損失が20pips未満
売り発注
  • インジゲーターMacdの1分足と5分足の両方が売りクロス
  • 1分足のRSIが70以上
利確インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが売りクロスを外れた場合、且つ利益が10pips超過
損切インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが売りクロスを外れた場合、且つ損失が20pips未満

システム要件

特に変更はありません。

バックテスト

システム

以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
(左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。)

結果

2019年

前回のMACDのみ
シンボル投資回数期間日数回数/日数資金残上昇率利益回数損失回数勝率含み損左記の価格
USD_JPY856249343.80%5,427,993108.60%53132462%-3.989108.808
今回のRSIを追加
シンボル投資回数期間日数回数/日数資金残上昇率利益回数損失回数勝率含み損左記の価格
USD_JPY6124924.50%4,782,63495.70%392264%-0.344109.61

うーん。勝率は上がっているのですが、資産は減っています。勝負に勝って商売に負けるってやつですね。

念の為に、買いのみも確認しました。

2019年(買いのみ)

前回のMACDのみ
シンボル投資回数期間日数回数/日数資金残上昇率利益回数損失回数勝率含み損左記の価格
USD_JPY540249216.90%5,723,492114.50%33820163%-0.211108.356
今回のRSIを追加
シンボル投資回数期間日数回数/日数資金残上昇率利益回数損失回数勝率含み損左記の価格
USD_JPY2524910.00%5,035,476100.70%16964%-0.206108.66

うーん。今回は辛うじて資金はプラスになっています。

どちらの場合も、投資回数が著しく減っていますね。約20分の1です。これでは複利効果も期待できません。

念の為に、RSIを1分足ではなく、5分足で試してみます。余計に悪くなるように思えるのですが。

今回のRSI(5分足)を追加
シンボル投資回数期間日数回数/日数資金残上昇率利益回数損失回数勝率含み損左記の価格
USD_JPY5424921.70%4,690,24393.80%262749%-0.23109.102

悪くなると思いましたが、想像以上に悪くなりました。勝率も激減です。こりゃ駄目です。

まとめ

前回の以下にRSIを判断に加えてみた結果です。

OANDA JAPANでシストレ|FXのUSD/JPYをMACDでデイトレード

  • 5分足のRSIは最悪。1分足のRSIが良い。
  • 勝率は、1%以上は上がった。
  • 投資回数は、約20分の1と著しく減った。
  • 損益では負け越す可能性が高い。

以上から、ペンディングにします。

 

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