OANDA JAPANでシストレ｜FXのUSD_JPYをトラリピ風＋MACDでデイトレード

前提

以前、作成したものにインジケータのMACDを投資の判断に加えてみました。

トラリピ風のシストレ（バックテスト用）

狙いとしては、以下のとおりです。

利確にMACDを利用する場合

利益の幅を固定ではなく、更に伸ばすことを狙っています。

投資判断にMACDを利用する場合

上昇（または下降）トレンドに載せて順張りをメインにトレードすることを狙っています。

トレードの基本情報

システム要件

特に変更はありません。

データ

過去データはOANDA japanからダウンロードしたものを利用しているのですが、それは再配布禁止とOANDA japanの規約になっていたと思いますので、手間ですが、ご自身でダウンロードしてください。

どこの会社のデータでもいいと思いますが、カラム名だけ合わせて頂ければ稼働します。

なお、今回は以下の期間のUSD/JPYの1分足のデータを用意しました。
2019-01-01 22:00:00+00:00　〜　2019-12-31 21:59:00+00:00

バックテスト

システム

以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）

結果

2019年のデータで検証しています。

MACDなし

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    6862   249   675.82  5,675,820  113.5%       72    6790        0  100%  21400.0 3 days 22:32:06.273932

前回の結果と同じです。

利確にMACDを利用

• 買い：MACD < SIGNAL
• 売り：MACD > SIGNAL

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    5849   249   574.92  5,574,920  111.5%       72    5777        0  100%  21860.0 4 days 17:49:59.324909

投資回数が減ることは想定内ですが、思ったより利益の幅が伸びていないようです。
というより利益幅は減っているようです。

投資する判断にMACDを利用

• 買い：MACD > SIGNAL
• 売り：MACD < SIGNAL

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    5871   249   565.94  5,565,940  111.3%       61    5810        0  100%  16620.0 3 days 14:29:53.566265

順張りを狙っているのですが、微妙な感じですね。こちらも投資回数は減っていますが想定内です。
利確までの期間は、少しですが短縮されています。

投資と利確にMACDを利用

判断は上記と同じです。

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    5106   249   491.34  5,491,340  109.8%       62    5044        0  100%  17340.0 4 days 08:34:41.455194

想定内ですが、更に投資回数が減っています。しかし、利益の幅は広がっていません。

まとめ

1回の投資にあたりの利益額を表でまとめてみました。

順張りの投資判断にMACDを入れると利益幅が大きく減っているようです。
ちょっと不思議な現象ですね。利益の最低幅は決まっているのに。。。誤差の範囲ということでしょうか。

利確の幅や投資する区切り（トラップ幅）を調整すれば、よくなる可能性もあります。
利確幅を0.1から0.05でトライしてみました。

none(profit:0.05)
    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   11204   249   559.94  5,559,940  111.2%       70   11134        0  100%   9900.0 2 days 07:14:38.950961

profit(profit:0.05)
    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   10894   249   544.56  5,544,560  110.9%       70   10824        0  100%   9880.0 2 days 08:51:09.207317

駄目ですね。利益幅が伸びていません。差は若干縮まったようですが。
なにか論理的に間違いを犯しているかも知れません。

利確幅を元の0.1で、念の為、他の年度（2016-01-03〜2020-03-04）でも確認してみました。

MACDなし
    symbol  actNum  days  wonPips   portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   62926  1302   6645.5  11,645,500  232.9%      122   62804        0  100%  38780.0 2 days 10:06:06.591936

利確にMACDを利用
    symbol  actNum  days  wonPips   portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   51231  1302  5399.94  10,399,940  208.0%      125   51106        0  100%  41080.0 3 days 01:11:11.125112

結果は、変わらないようです。

2019年で利確のMACD利用で条件を反転させていました。論理的な意味合いはないです。

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    6764   249   665.92  5,665,920  113.3%       72    6692        0  100%  21380.0 3 days 23:57:14.838613

MACDの利用なしと変わらないかなと思っていたのですが想定通りの結果です。ほぼ同じになりました。

 まとめ

なぜか狙い通りになりませんでした。
トラリピでトレンドに乗ってうまく利確の幅を伸ばせれれば、大きな利益を生むと思ったのですが。。。

なにか論理的に間違っている可能性もあります。もう少し検討する予定があります。

追記

グラフを作成して動作を再検証しましたが、問題ないようです。
青の三角印がトレード開始で、黄色の三角印は決済です。
赤い縦線のあたりの高値でなぜ利確しないのかと思ったのですが、ギリギリMACDの利確条件に一致してなかったです。

なお、システムのソースもアップデートしておきました。