OANDA JAPNにてFXのUSD/JPNをMACDでデイトレードするシストレを紹介します。Pythonで構築したシステムは、コピペだけでほとんどそのままシストレを開始できます。状況次第ですが年利10%はいけそうです。
前提
投資の考え方
今回の投資手法の指針は、前回の「IB証券でシストレ｜CFDのダウ30と日経225をMACDでデイトレード」で調子が良さそうでしたので、USD/JPNで試してみました。
ただし、投資対象が異なるので少しだけ投資の方向性を変えました。
DOW30、日経225は基本的に右肩上がりですが、USD/JPNは大きく見ると横ばいのトレンドだと判断しました。
また、機会損失を減らすために、ロスカットを含めました。
- USD/JPNを買いと売りの両方で仕掛ける。
- しかしトレンドから大きく外れる場合は見送る。以下のバンドで考えた。
- 買いは110円未満
- 売りは105円超過
- インジゲーターMacdの1分足と5分足が買いクロスになったら買い、売りはその逆。
- 根拠は弱いのですが、DOW30、日経225でいけそうだったからです。
目標
年利10%以上のパフォーマンスを出せること。
（特に意味はないのですが、これは個人の感覚かと思います。10%くらいはなんとかしたいと。
シストレの投資手法
| 金融商品 | USD/JPN（他の通貨ペアでもいいと思うのですが | ||
| 金融機関 | OANDA JAPAN（IB証券でもいいのですが、税金を考えてこっちにしました | ||
| 資金 | 500万円（これらはバックテスト用という意味です。 | ||
| 売買 | 買いと売りの両方 | ||
| 売買数量 | 複利効果を使う。レバレッジは3倍とする。 | ||
| 投資判断 | 買い | 発注 | インジゲーターMacdの1分足と5分足の両方が買いクロス |
| 利確 | インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが買いクロスを外れた場合、且つ利益が10pips超過 | ||
| 損切 | インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが買いクロスを外れた場合、且つ損失が20pips未満 | ||
| 売り | 発注 | インジゲーターMacdの1分足と5分足の両方が売りクロス | |
| 利確 | インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが売りクロスを外れた場合、且つ利益が10pips超過 | ||
| 損切 | インジゲーターMacdの1分足か5分足のどちらかが売りクロスを外れた場合、且つ損失が20pips未満 | ||
システム要件
開発環境
- OS：macOS Carolina 10.15.4
- 言語：Python 3.7.2
- 開発ツール
- バックテスト用システム：Jupyter Notebook 1.0.0
- 本番用システム：Visual Studio Code 1.45.1
本番環境
- OS：Windows Server 2012 R2（AWS
- 言語：Python 3.7.4
Pythonのバージョンがあっていませんね。。。気にしない気にしない。。。
バックテスト
システム
以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）
過去データはOANDA japanからダウンロードしたものを利用しているのですが、それは再配布禁止とOANDA japanの規約になっていたと思いますので、手間ですが、ご自身でダウンロードしてください。
過去データは、1分足、5分足を使っています。
ファイル名は投資対象のシンボル名＋足（1分足：M1、5分足：M5）になっています。
例）USD_JPY_M1.csv
ソースにゴミがあったりしますが、すいません。
結果
2019年
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 損益PIPS | 期間PIPS | 損益/期間PIPS | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 856 | 249 | 343.8% | 3.803 | -1 | -380.3% | 5,427,993 | 108.6% | 531 | 324 | 62% | -3.989 | 108.808 |
2016年〜2020年03月04日
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 損益PIPS | 期間PIPS | 損益/期間PIPS | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 7282 | 1302 | 559.3% | 25.334 | -13 | -194.9% | 8,836,022 | 176.7% | 4495 | 2787 | 62% | -3.989 | 108.808 |
単年ごとに損益のPIPSを出力
| 年 | PIPS |
| 2016 | 12.334 |
| 2017 | 12.753 |
| 2018 | 1.667 |
| 2019 | -2.45 |
| 2020 | 1.03 |
まとめ
- トレードは1日平均3回〜5回くらいするようで、勝率は62%と安定？しているようです。
- 2019年は年利10%弱という感じです。複利効果を使ってこれではちょっと辛いかも。。。
- 2016年から4年ちょっとの期間でも、複利効果を使っても、2倍になっていません。
しかし、500万を年利10%の複利効果で計算すると5年間で約805万円なので、それは上回っています。 - 2019年の結果がおかしく、単独と連続で大きく乖離しています。しかも2016年からの結果はマイナスになっています。タイミングの問題かもしれません。
- 含み損は、両方のデータで、同じになっています。細く調べていませんが、2019年の年初のフラッシュ・クラッシュかも知れません。レバレッジは3倍なのでロスカットはないはずです。
- 2016年と2017年が大きく利益を出しているようです。確かボラリリティが高かったと思います。
結論
DOW30、日経225よりは利益は少ないようですが、年利10%を見込めるシストレだと判断できるかと思います。
課題
- 他の通貨ペアはどうか？特に、EUR/USDやEUR/JPY、あとGBP/JPYなんかも面白いかもしれないです。
- ロスカットなしではどうか？
- 買いのみ、売りのみはどうか？
ロスカットをしない
2019年
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 損益PIPS | 期間PIPS | 損益/期間PIPS | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 36 | 249 | 14.5% | 9.624 | -1 | -962.4% | 6,475,230 | 129.50% | 35 | 0 | 100% | -4.097 | 108.916 |
- 36回しかトレードできていませんが、年利が約30%という結果になりました。
- 含み損が大きくなっています。この程度でもレバレッジは3倍なので、問題ないですが。
ちょっと気になる結果ですね。2016年〜のデータでも試しました。
2016年〜2020年03月04日
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 損益PIPS | 期間PIPS | 損益/期間PIPS | 資金残 | 上昇率 | 残チケット | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 157 | 1302 | 12.10% | 28.018 | -13 | -215.50% | 10,679,857 | 213.60% | 1 | 156 | 0 | 100% | -8.174 | 107.371 |
単年ごとに損益のPIPSを出力
| 2016 | 18.899 |
| 2018 | 6.21 |
| 2019 | 2.909 |
- これは驚きの結果ですね。資金が2倍以上になっています。これは嬉しい。
- 投資回数は極端に少なく、2017年は0回のようです。完全に塩漬けということですね。107.371という価格ですので、売りですね。
- この2017年が売りだとしたら、スワップポイントだけでも損失が出ていますね。
- 含み損は-8.174と非常に大きいですが、レバレッジが3倍なので問題ないです。
非常に悩ましい結果ですね。極端すぎますね。
タイミングの問題だということも大きいかもしれませんが、ロスカットないのはいいですがスワップポイントが取られる恐れがあります。
買いのみ、売りのみ
買いのみ
2019年
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 損益PIPS | 期間PIPS | 損益/期間PIPS | 資金残 | 上昇率 | 残チケット | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 540 | 249 | 216.90% | 5.136 | -1 | -513.6% | 5,723,492 | 114.5% | 1 | 338 | 201 | 63% | -0.211 | 108.356 |
- 2019年単独では、利益も年利もよくなりました。勝率も2%上昇し、63%です。
- 含み損も非常に少ないです。
ちょっと気になる結果ですね。ということで、2016年〜のデータでも試しました。
2016年〜2020年03月04日
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 損益PIPS | 期間PIPS | 損益/期間PIPS | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 3083 | 1302 | 236.8% | 21.261 | -13 | -163.5% | 8,765,750 | 175.3% | 1962 | 1121 | 64% | -0.448 | 102.024 |
単年ごとに損益のPIPSを出力
| 2016 | 7.384 |
| 2017 | 2.408 |
| 2018 | 4.03 |
| 2019 | 6.614 |
| 2020 | 0.825 |
- 若干ですが、元の買いと売りの手法の方が、利益、年利ともに良いです。
- 含み損は大分少ないです。ということは、元の方法の大きな含み損はフラッシュ・クラッシュの問題ではないということですね。
- 年間を通して、割と安定した利益となっています。これは嬉しいですね。
売りのみ
2019年のみ
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 損益PIPS | 期間PIPS | 損益/期間PIPS | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 747 | 249 | 300.0% | 2.282 | -1 | -228.20% | 5,219,558 | 104.4% | 465 | 281 | 62% | -3.989 | 108.808 |
- 「買いのみ」の結果を見ていたので想定通りですが、利益、年利、含み損が非常に悪いです。
- 投資回数は1日3回と買いのみより多いですね。
この年の問題かもしれませんが、売りのみは危険な感じがしますね。
ロスカットなし、買いのみ
上記の結果を踏まえて、ロスカットなし、買いのみで試してみました。
2016年〜2020年03月04日
| シンボル | 投資回数 | 期間日数 | 回数/日数 | 損益PIPS | 期間PIPS | 損益/期間PIPS | 資金残 | 上昇率 | 利益回数 | 損失回数 | 勝率 | 含み損 | 左記の価格 |
| USD_JPY | 101 | 1302 | 7.8% | 14.015 | -13 | -107.8% | 7,315,445 | 146.3% | 100 | 0 | 100% | -10.463 | 109.66 |
単年ごとに損益のPIPSを出力
| 2016 | 3.523 |
| 2017 | 4.421 |
| 2018 | 2.648 |
| 2019 | 2.134 |
| 2020 | 1.289 |
- 想定外の結果で、案外利益が少なかったです。投資回数も著しく少ないですね。
- 含み損が強烈なことになっています。
- よくいうと安定した利益を毎年出していますね。
ロスカットなしで、スワップポイントを含めても損益は出ません。
スワップポイントが逆転しない限りですが、今、アメリカがマイナス金利にしろとかトランプ大統領が言っていますのでこの先どうなるかわかりません。
この結果をどう見るか。。。
今後の方針
現状では、まぁまぁいい結果が出たのですが、悩ましいですね。以下の2つの手法だと思います。
- 安定型の買いのみとする
- 若干利益が多い、当初の投資方針とする
どちらかで、本番で使えるシストレを構築してみようと思います。
本番のシストレ
準備中
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