OANDA JAPANでシストレ｜4年で資産8倍｜FXのUSD_JPYを複利効果でトラリピ風デイトレード

前提
バックテスト
1. システム
2. 結果
まとめ

前提

以前、作成したトラリピ風を複利効果でトレードができるようにロットを可変にしました。

トレードの基本情報

金融商品種別	FX
金融商品	USD/JPY
金融機関	OANDA JAPAN
資金	500万円（これらはバックテスト用という意味です。
売買	買い・売りの両方
売買数量	1000枚の固定（複利効果は利用せず
チャート	1分足を使用する。
投資判断	トラリピ方式スプレッド 0.008円＊OANDA JAPANを参考利確幅 0.1円トラップ幅 0.02円レンジ買い：105〜110円売り：110.001〜120円＊ロスカットなし
その他	スワップポイントを考慮していませんので注意してください。

システム要件

特に変更はありません。

データ

過去データはOANDA japanからダウンロードしたものを利用しているのですが、それは再配布禁止とOANDA japanの規約になっていたと思いますので、手間ですが、ご自身でダウンロードしてください。

どこの会社のデータでもいいと思いますが、カラム名だけ合わせて頂ければ稼働します。

なお、今回は以下の期間のUSD/JPYの1分足のデータを用意しました。
2019-01-01 22:00:00+00:00　〜　2019-12-31 21:59:00+00:00

バックテスト

システム

以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
（左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。）

結果

2019年のデータで検証しています。

複利効果なし

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    6862   249   675.82  5,675,820  113.5%       72    6790        0  100%  21400.0 3 days 22:32:06.273932

複利効果あり

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre   MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    6862   249   675.82  5,722,301  114.4%       72    6790        0  100%  23657.92 3 days 22:32:06.273932

資産は0.9%良くなっていますが、資産は約5万円ほど多くなりました。小さいですね。

ステップ数を増加

複利効果は投資する回数で効き目が大きく変わると思いますので、ステップ数を増やして試してみました。

RATE_STEPS：0.02->0.01

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   12360   249  1153.01  6,153,010  123.1%      140   12220        0  100%  37420.0 3 days 23:56:43.153846

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre   MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   12360   249  1153.01  6,293,024  125.9%      140   12220        0  100%  44381.71 3 days 23:56:43.153846

上は複利効果なしで、下が複利効果ありです。

資産は先程の1.8%良くなっており、資産は約14万円ほど多くなりました。

そもそも、複利効果なしでも大きく利益を増やすことができています。
これは単に投資するポジション数が増えたためです。

買い：251->501
売り：500->1000

ポジション数が増えたため、耐えられるレートが大きく変わっておりリスクが増えています。

買い：91.87->101.81
売り：120.40->115.40

利確幅を変更

利確幅を小さくすることで投資回数を増やしてみようと思います。＊ステップ数は元に戻しています。

PROFITS：0.1->0.05

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   11204   249   559.94  5,559,940  111.2%       70   11134        0  100%   9900.0 2 days 07:14:38.950961

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre   MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   11204   249   559.94  5,591,819  111.8%       70   11134        0  100%  10784.24 2 days 07:14:38.950961

上は複利効果なしで、下が複利効果ありです。

資産は先程の2.3%悪くなっており、資産は約13万円ほど減りました。

効果がないですね。
利確幅を減らしたことによりトレード回数は増えましたが、利益に関しては減っています。

PROFITS：0.1->0.15

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre   MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    4471   249   654.71  5,697,740  114.0%       72    4399        0  100%  36330.28 6 days 04:32:01.527619

複利効果ありのみです。

利確幅の0.05円ほど減ってはいませんが、こちらも減りました。効果はなく、トレード回数も減っています。

この利益幅の変更はバランスが大切ということですね。

まとめ

トラリピによる複利効果は大きな効果を得られませんでしたが、塵も積もれば山となるって感じですね。
ただ、単年度でそうですが、複数年ですれば差は格段に広がると思います。

ということで、ステップを0.01にして、2016-01-03〜2020-03-04の約4年で確認してみました。
＊結構、処理時間がかかりますので注意してください。

    symbol  actNum  days   wonPips   portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY  110039  1302  10700.88  15,700,880  314.0%      219  109820        0  100%  62520.0 2 days 13:01:00.822254

    symbol  actNum  days   wonPips   portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre    MaxLoss               termMean
0  USD_JPY  110039  1302  10700.88  42,180,581  843.6%      219  109820        0  100%  261561.53 2 days 13:01:00.822254

キター！って感じですね。

複利にすることによって500％以上アップしています。金額差も約2700万円！！
500万円が4200万円に！！！資産が8倍以上！！！

これはやるしかない！！！

そもそも、約4年で314.0%です。これだけでも凄いですが、ステップを0.01にしたことによりリスクが大きいです。

トラリピの設定をちゃんと吟味した上で、上記でトレードしてみたいと思います。

あと、大丈夫だと思いますが、スワップポイントを考慮していません。