10年で1億以上の利益を出した億り人で有名なぶせなさん。ぶせなさんの「FXのエンベロープで1億円以上稼いだ」手法を再分析してみます。
以前、シストレを作ったのですが、結果はイマイチでした。
再分析することで見えてくることがあるかも知れません。
はじめに
ぶせなさんの公式サイトは、なぜか記事が無くなっています。きっと出版にあたって削除してくれと出版社から要請があったのだと思います。
「投資の教科書」というサイトに紹介されていた手法を元に分析しようと思います。
以下のページで、この手法を分析してみましたので、是非、確認してください。
手法
テクニカル分析のMAE（エンベロープ）を使用したスキャルピングである。
通貨ペア
値動きのあるメジャー通貨ペアを選ぶこと。
- ドル円
- ユーロドル
- ポンドドル
- ユーロ円
- ポンド円
- 豪ドル円
チャート
- ローソク足：1分足
- エンベロープ：パラメータ期間は20
- 移動平均線（EMA）：パラメータ期間は20
あれ。
SMA（単純移動平均線）ではなくEMA（指数平滑移動平均線）を使っています。
通常、エンベロープはSMAから何％離れているかをバンドで示すものです。
上記のサイトのチャートをよく見ると、EMAに沿ってエンベロープが引かれています。
ここは私が以前分析していたときに見落としていた部分です。再分析してよかった。
期間を20日にされているようですが、記事には20日でも25日でも問題ないようです。
エンベロープの設定
上下に6つのエンベロープを引く。
- 0.10%
- 0.15%
- 0.20%
- 0.25%
- 0.30%
- 0.40%
そうすると、aとbの間がゾーン1、bとcの間がゾーン2と計5つのゾーンが出来る。
上下ですから、マイナスもありますので、合計10個ゾーンが出来上がる。
移動平均とaの間はゾーンにならない。
スキャルピングの手法
売買のサインはゾーンにタッチしたときである。
ローソク足がラインに接触してヒゲができた時にエントリー
ローソク足が、ゾーンのラインに接触して、反発によってヒゲができた時がエントリータイミングです。
- ヒゲを確認してからエントリーすること。
- ローソク足がラインに到達した瞬間には、エントリーしない。
なるほど。ゾーンのラインからの反発によってできたヒゲを見てエントリーするということですね。
ということは、1分足にヒゲができたことを見届ける必要があるということですので、ヒゲができた次の始値でエントリーするということになりますね。ここもポイントですね。
ゾーンによってエントリー判断時のヒゲの長さを変える
- ゾーンの外側寄りでエントリーする時は、ヒゲの長さを長めに取ってダマシを防ぐ。
- しかし、ヒゲの長さは数pipsと決めていない。
- ゾーン①②は1回、ゾーン③④⑤は2回反転した時にエントリーする。
あれ。
「反転した時にエントリーする」ということは、先程の「1分足にヒゲができたことを見届ける必要がある」ということと矛盾がありますね。
このどちらがいいかは分析が必要ですね。
ただし、この反転を過去データで確認するのは難しいというか、ティックデータが必要になりますので、データ量が増えますね。そもそもティックデータを提供しているところは少ないですから。
私が利用している会社の最小の仕様は以下になります。
- OANDA JAPAN：S5（5秒足）
- IB証券：1 sec（1秒足）
利確と損切りの目安と通貨量の目安
ゾーン 勝率 利食い損切り幅
(目安)通貨量
(目安)ゾーン① 60% 2pips 1万通貨 ゾーン② 65% 3pips 2万通貨 ゾーン③ 70% 4pips 3万通貨 ゾーン④ 75% 5pips 4万通貨 ゾーン⑤ 80% 6pips 5万通貨
利確と損切りは目安とあるようにぶせなさんの感覚によるものが大きいようです。
真似る場合は。利確と損切りのタイミングを見計らうことはできないので、機械的にPIPSで利確と損切りするしかなさそうです。
スキャルピング禁止の4つのタイミング
1. 経済指標発表時
- 発表の時間が大体決まっている。（例：欧州17時、ニューヨーク21時30分
2. 要人発言やイベント時
- これはいつなのか判別しにくい。
3. 高値安値などの節目をブレイクする時
- サポートラインとレジスタンスラインの目安となる期間の記載がない。例えば1分足だったとしても、期間がわからなければ、1時間なのか3時間なのか1日なのかでラインが大幅に変わる。
ぶせなさんは「トレードを始める前に、週足→日足→4時間足→1時間足→15分足→5分足→1分足と順番に見ていきながら、全体の傾向を把握するようにしています。」とはありましたが、期間がわかりませんでした。
4. 参加者が少なく流動性を保てない時
- 機関投資家が夏休みやクリスマス休暇を取る時期。特に、8月のお盆の時期や12月後半。
まとめ
もう一度、システムを組んでみようと思いますが、ぶせなさんの感覚的なところも多いように思えます。
文章中にも「私にとって」などとあるように、ぶせなさんもこれが全てだと言っている訳でもありません。
一つ気になったところは、トレンドが上昇でも下降で関係なく、買いや売りをするかということです。この手法でトレンドに逆らった逆張りの場合、利益は小さく、リスクも大きく感じました。
以下の記事でも、ぶせなさんはトレンドに着目しているようです。
このあたりも、分析してみるしかないかと思います。
以前、このぶせなさんの手法でバックテストのシステムを作ったときと大きな違いはEMAを使っているというところです。私は完全に見逃していたようです。
今回、見直してよかったです。もう一度、システムを構築してみようと思います。
＜追記＞
以下のページで、この手法を構築してみましたので、是非、確認してください。
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