インジケーターの期間の設定を見直す

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投資のチャート分析で使うインジケーターの中には、期間を設定するものも多いです。どれくらいの期間がいいのか正直わかりにくいです。その期間の設定を復習しようと思います。

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はじめに

インジケーターの期間設定は、大半が過去の期間を指しています。

例えば、単純移動平均であれば以下のような感じです。

基本の例(3日間の移動平均

2020/1/5:1/5を含め3日間の値の合計(3+4+5=12)を3日間で割ると4になります。
2020/1/4:1/4を含め3日間の値の合計(2+3+4=9)を3日間で割ると3になります。
2020/1/3:1/3を含め3日間の値の合計(1+2+3=6)を3日間で割ると2になります。
2020/1/2:1/2を含め3日間の値がないため、算出不可能になります。

2020/1/12020/1/22020/1/32020/1/42020/1/5
12345
移動平均234

上記でいうところの3日間の設定を紹介します。

ただし、これが正解という答えはないと思いますが、知識の整理になれば幸いです。

インジケーターの最適な期間は?

一言で期間といっても、月、週、日、時、分など単位が様々です。
もちろん、チャートの足のサイズによっても変わると思います。

日足

これはよく言われていることですが、1週間の市場取引の営業日数が5日であることから、5等日がいいようです。

そのことから、5、25、75、200日間を利用されることが多いようです。

  • 5日間:1週間の市場取引の営業日数が約5日である
  • 25日間:1ヶ月の市場取引の営業日数が約25日である
  • 75日間:3ヶ月の市場取引の営業日数が約75日である
  • 200日間:1年間の市場取引の営業日数が約200日である

グランビルの法則のグランビルは200日間が最適だと言っているそうです。

その他に、10、50、100、150日間というのも使われています。

週足

週足は単純です。13、26、52週間です。13の倍数となっています。

  • 13週間:約3ヶ月
  • 26週間:約半年
  • 52週間:約1年

このあたりが最適だと思います。

時間足、1分足など

ここからが難しいです。

パターンから考えると、金融商品によって異なります。

  • FXなど24時間の商品
  • 株式など時間が決まっている商品

この時点でどうすべきか悩みますが、そんなときは天才に頼ります。

J・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア

RSIやDMIを考案した天才ワイルダーです。

彼いわく、7、14、21、42といった7の倍数が相場の転換点をとらえやすいそうです。

レオナルド・フィボナッチ

イタリアの数学者であるフィボナッチは、黄金比の考え方のもとに考案しました。

フィボナッチ数列:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

  • N-2 + N-1 = Nになる
  • N+1 ÷ N=黄金比に近い

黄金比率は1:0.618…、1:1.618…です。人が安定した美を感じる比率と言われています。

投資で有名なエリオット波動もこの数値に当てはまる。

そこから、8, 13, 21, 34, 55といった値を使われることがあります。

一目山人

日本の天才、一目山人が考案した、一目均衡表の中の時間論で、提唱しています。

時間論の基本数値:9,17,26,33,42,51,65,76…

そこから、9,17,26といった値を使われることがあります。

その他

なんの根拠か忘れましたが、以下のような期間が使われることもあります。

  • 5, 12, 20
  • 9, 12, 26

まとめ

最後に思うのですが、投資はゼロサムゲームであり、人と人との戦いだと思います。
例えシストレがあろうとも、そのシステムを設計したのは人です。

そして、投資の世界はグローバルです。日本株であっても外国人持ち株比率は5割を超えていると言われています。

そのように考えれば、大勢の人が使っていそうな期間に設定するといいように思います。

日足、週足は世界共通ですね。

時間足や分足は、金融商品にもよりますが、ワイルダーあたりが良いように思います。

 

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