OANDA JAPANでシストレ|4年で資産8倍|FXのUSD_JPYを複利効果でトラリピ風デイトレード

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前提

以前、作成したトラリピ風を複利効果でトレードができるようにロットを可変にしました。

トラリピ風のシストレ(バックテスト用)

トレードの基本情報

金融商品種別FX
金融商品USD/JPY
金融機関OANDA JAPAN
資金500万円(これらはバックテスト用という意味です。
売買買い・売りの両方
売買数量1000枚の固定(複利効果は利用せず
チャート1分足を使用する。
投資判断トラリピ方式

  • スプレッド
    • 0.008円*OANDA JAPANを参考
  • 利確幅
    • 0.1円
  • トラップ幅
    • 0.02円
  • レンジ
    • 買い:105〜110円
    • 売り:110.001〜120円

*ロスカットなし

その他スワップポイントを考慮していませんので注意してください。

システム要件

特に変更はありません。

データ

過去データはOANDA japanからダウンロードしたものを利用しているのですが、それは再配布禁止とOANDA japanの規約になっていたと思いますので、手間ですが、ご自身でダウンロードしてください。

どこの会社のデータでもいいと思いますが、カラム名だけ合わせて頂ければ稼働します。

なお、今回は以下の期間のUSD/JPYの1分足のデータを用意しました。
2019-01-01 22:00:00+00:00 〜 2019-12-31 21:59:00+00:00

バックテスト

システム

以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
(左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。)

結果

2019年のデータで検証しています。

複利効果なし

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    6862   249   675.82  5,675,820  113.5%       72    6790        0  100%  21400.0 3 days 22:32:06.273932

複利効果あり

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre   MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    6862   249   675.82  5,722,301  114.4%       72    6790        0  100%  23657.92 3 days 22:32:06.273932

資産は0.9%良くなっていますが、資産は約5万円ほど多くなりました。小さいですね。

ステップ数を増加

複利効果は投資する回数で効き目が大きく変わると思いますので、ステップ数を増やして試してみました。

  • RATE_STEPS:0.02->0.01
    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   12360   249  1153.01  6,153,010  123.1%      140   12220        0  100%  37420.0 3 days 23:56:43.153846

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre   MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   12360   249  1153.01  6,293,024  125.9%      140   12220        0  100%  44381.71 3 days 23:56:43.153846

上は複利効果なしで、下が複利効果ありです。

資産は先程の1.8%良くなっており、資産は約14万円ほど多くなりました。

そもそも、複利効果なしでも大きく利益を増やすことができています。
これは単に投資するポジション数が増えたためです。

  • 買い:251->501
  • 売り:500->1000

ポジション数が増えたため、耐えられるレートが大きく変わっておりリスクが増えています。

  • 買い:91.87->101.81
  • 売り:120.40->115.40

利確幅を変更

利確幅を小さくすることで投資回数を増やしてみようと思います。*ステップ数は元に戻しています。

  • PROFITS:0.1->0.05
    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   11204   249   559.94  5,559,940  111.2%       70   11134        0  100%   9900.0 2 days 07:14:38.950961

    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre   MaxLoss               termMean
0  USD_JPY   11204   249   559.94  5,591,819  111.8%       70   11134        0  100%  10784.24 2 days 07:14:38.950961

上は複利効果なしで、下が複利効果ありです。

資産は先程の2.3%悪くなっており、資産は約13万円ほど減りました。

効果がないですね。
利確幅を減らしたことによりトレード回数は増えましたが、利益に関しては減っています。

  • PROFITS:0.1->0.15
    symbol  actNum  days  wonPips  portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre   MaxLoss               termMean
0  USD_JPY    4471   249   654.71  5,697,740  114.0%       72    4399        0  100%  36330.28 6 days 04:32:01.527619

複利効果ありのみです。

利確幅の0.05円ほど減ってはいませんが、こちらも減りました。効果はなく、トレード回数も減っています。

この利益幅の変更はバランスが大切ということですね。

まとめ

トラリピによる複利効果は大きな効果を得られませんでしたが、塵も積もれば山となるって感じですね。
ただ、単年度でそうですが、複数年ですれば差は格段に広がると思います。

ということで、ステップを0.01にして、2016-01-03〜2020-03-04の約4年で確認してみました。
*結構、処理時間がかかりますので注意してください。

    symbol  actNum  days   wonPips   portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre  MaxLoss               termMean
0  USD_JPY  110039  1302  10700.88  15,700,880  314.0%      219  109820        0  100%  62520.0 2 days 13:01:00.822254

    symbol  actNum  days   wonPips   portfolio     per  tickets  cntWin  cntLoss   pre    MaxLoss               termMean
0  USD_JPY  110039  1302  10700.88  42,180,581  843.6%      219  109820        0  100%  261561.53 2 days 13:01:00.822254

キター!って感じですね。

複利にすることによって500%以上アップしています。金額差も約2700万円!!
500万円が4200万円に!!!資産が8倍以上!!!

これはやるしかない!!!

そもそも、約4年で314.0%です。これだけでも凄いですが、ステップを0.01にしたことによりリスクが大きいです。

トラリピの設定をちゃんと吟味した上で、上記でトレードしてみたいと思います。

あと、大丈夫だと思いますが、スワップポイントを考慮していません。

 

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